PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GGB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGB
Gerdau S.A.		3.27%32.78%-25.80%-1.92%28.40%18.51%-3.34%33.07%2.53%18.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGB имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

GGB

1 день
4.99%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.27%
6 месяцев
22.72%
1 год
34.43%
3 года*
1.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
14.55%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gerdau S.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GGB:
GGB с OPFIGGB с CMCGGB с VALEGGB с SPYGGB с RIOGGB с UNPGGB с PBR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GGB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг доходности на риск GGB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

7.31

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между GGB и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и VOO

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGB
Gerdau S.A.		3.02%3.05%5.07%6.63%12.79%11.48%1.33%1.48%1.60%0.34%0.38%4.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GGB и VOO

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GGBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.39%

-33.99%

-62.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-11.98%

-16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.23%

-24.52%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-33.99%

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.14%

-5.55%

-60.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.27%

-3.72%

-48.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

2.55%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и VOO

Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

5.34%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

9.47%

+14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

18.11%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

16.82%

+22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.33%

17.99%

+30.34%