PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGB с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GGB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGB
Gerdau S.A.		2.99%32.78%-25.80%-1.92%28.40%18.51%-3.34%33.07%2.53%18.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции GGB превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.58% против 14.19% соответственно.

GGB

1 день
-0.26%
1 месяц
2.72%
С начала года
2.99%
6 месяцев
20.48%
1 год
36.41%
3 года*
1.53%
5 лет*
6.61%
10 лет*
15.58%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gerdau S.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GGB:
GGB с OPFIGGB с CMCGGB с VALEGGB с SPYGGB с RIOGGB с UNPGGB с PBR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GGB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг доходности на риск GGB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

7.13

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между GGB и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и VOO

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGB
Gerdau S.A.		3.03%3.05%5.07%6.63%12.79%11.48%1.33%1.48%1.60%0.34%0.38%4.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GGB и VOO

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GGBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.39%

-33.99%

-62.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-8.90%

-19.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.23%

-24.52%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-33.99%

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.23%

-5.44%

-60.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.27%

-3.72%

-48.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

2.57%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и VOO

Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

5.27%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

9.46%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.78%

18.11%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.17%

16.81%

+22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.32%

17.98%

+30.34%