PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGB с RIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GGB и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGB и RIO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGB
Gerdau S.A.
3.27%32.78%-25.80%-1.92%28.40%18.51%-3.34%33.07%2.53%18.92%
RIO
Rio Tinto Group
21.78%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$7.49B

RIO:

$155.34B

EPS

GGB:

$0.69

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

GGB:

5.46

RIO:

7.23

Коэффициент P/S

GGB:

0.11

RIO:

1.39

Коэффициент P/B

GGB:

0.14

RIO:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$69.86B

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$7.97B

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$9.29B

RIO:

$40.42B

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 14.55% против 20.89% соответственно.


GGB

1 день
4.99%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.27%
6 месяцев
22.72%
1 год
34.43%
3 года*
1.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
14.55%

RIO

1 день
1.63%
1 месяц
-2.16%
С начала года
21.78%
6 месяцев
47.02%
1 год
65.74%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.95%
10 лет*
20.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gerdau S.A.

Rio Tinto Group

Доходность на риск

GGB vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGB
Ранг доходности на риск GGB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB: 7373
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGB c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGBRIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.35

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.92

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.36

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

14.45

-10.34

GGB vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGBRIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.35

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между GGB и RIO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и RIO

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности RIO в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGB
Gerdau S.A.
3.02%3.05%5.07%6.63%12.79%11.48%1.33%1.48%1.60%0.34%0.38%4.15%
RIO
Rio Tinto Group
4.24%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Просадки

Сравнение просадок GGB и RIO

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и RIO.


Загрузка...

Показатели просадок


GGBRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.39%

-88.97%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-15.19%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.23%

-36.97%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-37.47%

-30.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.14%

-3.29%

-62.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.27%

-23.88%

-28.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

4.58%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и RIO

Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGBRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

10.28%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

20.88%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

28.16%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

29.07%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.33%

30.93%

+17.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.97B
30.65B
(GGB) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGB и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gerdau S.A. и Rio Tinto Group.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.9%
26.6%
Активы портфеля
GGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 16.97B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

GGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 16.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

GGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в -1.30B при выручке в 16.97B, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.