PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGB с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGB с RIO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Rio Tinto Group (RIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или RIO.

Корреляция

Корреляция между GGB и RIO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GGB и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,670.83%
1,752.78%
GGB
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGB:

-0.64

RIO:

-0.13

Коэф-т Сортино

GGB:

-0.78

RIO:

-0.01

Коэф-т Омега

GGB:

0.91

RIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

GGB:

-0.30

RIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

GGB:

-1.27

RIO:

-0.26

Индекс Язвы

GGB:

19.13%

RIO:

11.84%

Дневная вол-ть

GGB:

37.95%

RIO:

24.56%

Макс. просадка

GGB:

-96.35%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

GGB:

-76.52%

RIO:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$5.39B

RIO:

$99.41B

EPS

GGB:

$0.38

RIO:

$7.07

Коэффициент P/E

GGB:

7.00

RIO:

8.57

Коэффициент PEG

GGB:

0.00

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

GGB:

0.08

RIO:

1.85

Коэффициент P/B

GGB:

0.53

RIO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$50.82B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$6.78B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$6.20B

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.27% соответственно.

GGB

С начала года

-7.09%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-23.24%

5 лет

17.57%

10 лет

4.62%

RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-5.35%

5 лет

14.27%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGB и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGB c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GGB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGB: -0.64
RIO: -0.13
Коэффициент Сортино GGB, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGB: -0.78
RIO: -0.01
Коэффициент Омега GGB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGB: 0.91
RIO: 1.00
Коэффициент Кальмара GGB, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGB: -0.30
RIO: -0.13
Коэффициент Мартина GGB, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGB: -1.27
RIO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.13
GGB
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и RIO

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности RIO в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGB
Gerdau S.A.		5.34%4.92%6.62%12.80%11.50%1.31%1.49%2.77%0.40%0.51%5.67%3.07%
RIO
Rio Tinto Group		6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок GGB и RIO

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.52%
-12.25%
GGB
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и RIO

Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
12.33%
GGB
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию