Сравнение VALE с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности VALE и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALE и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 23.18% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
VALE:
$68.51B
MO:
$109.81B
VALE:
$0.54
MO:
$4.13
VALE:
29.91
MO:
15.85
VALE:
1.79
MO:
5.27
VALE:
$38.39B
MO:
$20.91B
VALE:
$13.26B
MO:
$14.54B
VALE:
$13.88B
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 22.06% против 7.39% соответственно.
VALE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 22.06%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. MO — Ранг доходности на риск
VALE
MO
Сравнение VALE c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.92 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.29 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.02 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 2.64 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.92 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VALE и MO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и MO
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и MO
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -81.02% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -16.40% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -25.83% | -23.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -53.69% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -4.48% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -17.45% | -19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 6.36% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и MO
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 5.99% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 16.65% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 21.12% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.64% | 20.46% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 22.72% | +19.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и MO
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.