Сравнение VALE с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или MO.
Доходность
Сравнение доходности VALE и MO
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность -31.54%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 47.50%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 7.15% против 7.88% соответственно.
VALE
-31.54%
-5.74%
-19.33%
-28.51%
7.29%
7.15%
MO
47.50%
12.60%
25.63%
49.14%
11.47%
7.88%
Фундаментальные показатели
| VALE | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.61B | $91.40B |
| EPS | $2.16 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 4.62 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 10.64 | 4.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $40.95B | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.89B | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.64B | $12.67B |
Основные характеристики
| VALE | MO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | -1.37 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | 15.54 |
| Индекс Язвы | 22.24% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 27.36% | 17.83% |
| Макс. просадка | -93.21% | -82.48% |
| Текущая просадка | -43.79% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VALE и MO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и MO
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности MO в 7.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 13.88% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
MO Altria Group, Inc. | 7.09% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и MO
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и MO
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности