PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALE с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VALE с MO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или MO.

Корреляция

Корреляция между VALE и MO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VALE и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALE:

-0.53

MO:

2.01

Коэф-т Сортино

VALE:

-0.56

MO:

2.93

Коэф-т Омега

VALE:

0.93

MO:

1.39

Коэф-т Кальмара

VALE:

-0.29

MO:

3.88

Коэф-т Мартина

VALE:

-0.79

MO:

9.09

Индекс Язвы

VALE:

19.26%

MO:

4.39%

Дневная вол-ть

VALE:

30.22%

MO:

19.34%

Макс. просадка

VALE:

-93.21%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

VALE:

-42.24%

MO:

-3.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$41.88B

MO:

$97.80B

EPS

VALE:

$1.38

MO:

$6.14

Коэффициент P/E

VALE:

7.11

MO:

9.46

Коэффициент PEG

VALE:

10.64

MO:

4.01

Коэффициент P/S

VALE:

1.18

MO:

4.83

Коэффициент P/B

VALE:

1.19

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$37.20B

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.17B

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$13.49B

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VALE показывает доходность 14.84%, а MO немного ниже – 14.65%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.09% соответственно.

VALE

С начала года

14.84%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

4.77%

1 год

-15.81%

5 лет

14.55%

10 лет

10.95%

MO

С начала года

14.65%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

9.27%

1 год

38.59%

5 лет

19.21%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALE и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALE c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и MO

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности MO в 6.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALE
Vale S.A.		8.48%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%
MO
Altria Group, Inc.		6.86%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок VALE и MO

Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и MO

Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
8.12B
5.26B
(VALE) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
32.9%
75.9%
(VALE) Валовая рентабельность
(MO) Валовая рентабельность
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.