PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGB с PBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GGB и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGB и PBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGB
Gerdau S.A.
3.27%32.78%-25.80%-1.92%28.40%18.51%-3.34%33.07%2.53%18.92%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
69.45%-1.01%-8.38%71.48%47.76%20.44%-28.83%24.65%27.68%1.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$7.49B

PBR:

$129.40B

EPS

GGB:

$0.69

PBR:

$3.12

Коэффициент P/E

GGB:

5.46

PBR:

6.44

Коэффициент P/S

GGB:

0.11

PBR:

1.43

Коэффициент P/B

GGB:

0.14

PBR:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$69.86B

PBR:

$90.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$7.97B

PBR:

$43.25B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$9.29B

PBR:

$43.02B

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 14.55% против 25.00% соответственно.


GGB

1 день
4.99%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.27%
6 месяцев
22.72%
1 год
34.43%
3 года*
1.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
14.55%

PBR

1 день
-3.23%
1 месяц
15.94%
С начала года
69.45%
6 месяцев
62.45%
1 год
49.18%
3 года*
39.09%
5 лет*
44.81%
10 лет*
25.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gerdau S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Доходность на риск

GGB vs. PBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGB
Ранг доходности на риск GGB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PBR
Ранг доходности на риск PBR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGB c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGBPBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.50

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.01

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.25

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

4.35

-0.24

GGB vs. PBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PBR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGBPBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.18

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между GGB и PBR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и PBR

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности PBR в 4.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGB
Gerdau S.A.
3.02%3.05%5.07%6.63%12.79%11.48%1.33%1.48%1.60%0.34%0.38%4.15%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
4.19%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGB и PBR

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и PBR.


Загрузка...

Показатели просадок


GGBPBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.39%

-95.62%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-22.03%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.23%

-39.62%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-75.13%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.14%

-17.44%

-48.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.27%

-52.98%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

11.58%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и PBR

Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеют волатильность 11.76% и 11.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGBPBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

11.82%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

22.22%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

32.99%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

38.05%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.33%

47.66%

+0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.97B
25.22B
(GGB) Общая выручка
(PBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGB и PBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gerdau S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.9%
46.1%
Активы портфеля
GGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 16.97B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 11.64B при выручке в 25.22B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

GGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 16.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 5.24B при выручке в 25.22B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

GGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в -1.30B при выручке в 16.97B, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 3.36B при выручке в 25.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.