PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGB с PBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGB с PBR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или PBR.

Корреляция

Корреляция между GGB и PBR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GGB и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
699.76%
1,000.78%
GGB
PBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGB:

-0.64

PBR:

-0.51

Коэф-т Сортино

GGB:

-0.78

PBR:

-0.55

Коэф-т Омега

GGB:

0.91

PBR:

0.93

Коэф-т Кальмара

GGB:

-0.30

PBR:

-0.39

Коэф-т Мартина

GGB:

-1.27

PBR:

-1.25

Индекс Язвы

GGB:

19.13%

PBR:

12.80%

Дневная вол-ть

GGB:

37.95%

PBR:

31.20%

Макс. просадка

GGB:

-96.35%

PBR:

-95.28%

Текущая просадка

GGB:

-76.52%

PBR:

-38.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$5.39B

PBR:

$71.44B

EPS

GGB:

$0.38

PBR:

$1.16

Коэффициент P/E

GGB:

7.00

PBR:

9.90

Коэффициент PEG

GGB:

0.00

PBR:

0.24

Коэффициент P/S

GGB:

0.08

PBR:

0.15

Коэффициент P/B

GGB:

0.53

PBR:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$50.82B

PBR:

$76.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$6.78B

PBR:

$37.58B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$6.20B

PBR:

$20.94B

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность -7.09%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 4.62% против 14.82% соответственно.

GGB

С начала года

-7.09%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-23.24%

5 лет

17.57%

10 лет

4.62%

PBR

С начала года

-8.75%

1 месяц

-18.39%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-18.60%

5 лет

40.88%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGB и PBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGB c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GGB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGB: -0.64
PBR: -0.51
Коэффициент Сортино GGB, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGB: -0.78
PBR: -0.55
Коэффициент Омега GGB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGB: 0.91
PBR: 0.93
Коэффициент Кальмара GGB, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGB: -0.30
PBR: -0.39
Коэффициент Мартина GGB, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGB: -1.27
PBR: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBR равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.51
GGB
PBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и PBR

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PBR в 23.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGB
Gerdau S.A.		5.34%4.92%6.62%12.80%11.50%1.31%1.49%2.77%0.40%0.51%5.67%3.07%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		23.42%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Просадки

Сравнение просадок GGB и PBR

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.52%
-38.74%
GGB
PBR

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и PBR

Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеют волатильность 17.43% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
16.65%
GGB
PBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию