Сравнение GGB с PBR
GGB (Gerdau S.A.) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. GGB operates in Steel (Basic Materials), while PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GGB returned 18.04%/yr vs 22.49%/yr for PBR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GGB и PBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGB показывает доходность 29.33%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 51.82%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 18.04% против 22.49% соответственно.
GGB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 72.91%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 18.04%
PBR
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- 51.82%
- 6 месяцев
- 51.43%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 31.51%
- 10 лет*
- 22.49%
Сравнение доходности по годам GGB и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 29.33% | 32.78% | -25.80% | -1.92% | 28.40% | 18.51% | -3.34% | 33.07% | 2.53% | 18.92% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 51.82% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Correlation
The correlation between GGB and PBR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2000 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between GGB and PBR has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GGB:
$9.34B
PBR:
$114.39B
GGB:
$0.82
PBR:
$3.16
GGB:
5.73
PBR:
5.62
GGB:
0.14
PBR:
1.23
GGB:
0.18
PBR:
1.34
GGB:
$69.20B
PBR:
$93.27B
GGB:
$8.31B
PBR:
$43.47B
GGB:
$8.02B
PBR:
$41.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGB vs. PBR — Ранг доходности на риск
GGB
PBR
Сравнение GGB c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGB | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.59 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 9.64 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGB | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.84 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.20 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GGB и PBR
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGB | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.39% | -95.62% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -18.81% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -28.24% | -22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -39.62% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -75.13% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -26.03% | -31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -52.73% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 7.00% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и PBR
Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGB | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 8.58% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 25.18% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 31.62% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.98% | 37.89% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 47.10% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и PBR
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PBR в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 2.74% | 3.05% | 5.07% | 6.63% | 12.79% | 11.48% | 1.33% | 1.48% | 1.60% | 0.34% | 0.38% | 4.15% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.98% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGB и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGB и PBR
GGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 16.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
GGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 16.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
GGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 16.72B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
GGB and PBR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGB has higher volatility (11.31%) compared to PBR (8.58%). In terms of maximum drawdown, GGB dropped -96.39% vs PBR's -95.62%.
GGB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGB и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор