PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGB с PBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGB с PBR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или PBR.

Корреляция

Корреляция между GGB и PBR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGB и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGB:

-0.68

PBR:

-0.27

Коэф-т Сортино

GGB:

-0.63

PBR:

-0.56

Коэф-т Омега

GGB:

0.93

PBR:

0.93

Коэф-т Кальмара

GGB:

-0.26

PBR:

-0.39

Коэф-т Мартина

GGB:

-1.03

PBR:

-1.59

Индекс Язвы

GGB:

20.49%

PBR:

10.23%

Дневная вол-ть

GGB:

37.77%

PBR:

30.46%

Макс. просадка

GGB:

-96.37%

PBR:

-95.28%

Текущая просадка

GGB:

-75.24%

PBR:

-35.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$5.54B

PBR:

$75.90B

EPS

GGB:

$0.28

PBR:

$1.34

Коэффициент P/E

GGB:

10.04

PBR:

8.97

Коэффициент PEG

GGB:

0.00

PBR:

0.25

Коэффициент P/S

GGB:

0.08

PBR:

0.15

Коэффициент P/B

GGB:

0.57

PBR:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$68.19B

PBR:

$76.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$8.73B

PBR:

$37.58B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$8.41B

PBR:

$20.94B

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 5.87% против 15.79% соответственно.

GGB

С начала года

-1.05%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-16.44%

1 год

-24.19%

5 лет

19.77%

10 лет

5.87%

PBR

С начала года

-4.45%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-7.01%

5 лет

40.96%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGB и PBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGB c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа PBR равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и PBR

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PBR в 16.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGB
Gerdau S.A.		3.92%4.94%6.58%12.65%11.47%1.25%1.43%2.61%0.42%0.48%5.39%3.02%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		16.83%22.35%18.48%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Просадки

Сравнение просадок GGB и PBR

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и PBR

Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
17.38B
20.82B
(GGB) Общая выручка
(PBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGB и PBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gerdau S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.2%
48.0%
(GGB) Валовая рентабельность
(PBR) Валовая рентабельность
GGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 17.38B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 9.98B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

GGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 17.38B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

GGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 749.49M при выручке в 17.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в -2.78B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.4%.