Сравнение GGB с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или PBR.
Основные характеристики
| GGB | PBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.43% | -3.25% |
| Дох-ть за 1 год | -2.65% | 5.29% |
| Дох-ть за 3 года | 8.89% | 51.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 20.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 14.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | -0.21 | 0.67 |
| Индекс Язвы | 14.64% | 10.37% |
| Дневная вол-ть | 34.11% | 29.62% |
| Макс. просадка | -96.35% | -95.28% |
| Текущая просадка | -69.14% | -33.55% |
Фундаментальные показатели
| GGB | PBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.40B | $84.35B |
| EPS | $0.40 | $2.48 |
| Цена/прибыль | 8.93 | 5.52 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $47.54B | $74.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.24B | $36.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.90B | $35.78B |
Корреляция
Корреляция между GGB и PBR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GGB и PBR
С начала года, GGB показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 4.83% против 14.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGB c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и PBR
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PBR в 17.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 4.84% | 6.62% | 12.80% | 11.50% | 1.31% | 1.49% | 2.77% | 0.40% | 0.51% | 5.67% | 3.07% | 1.35% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 17.95% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок GGB и PBR
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и PBR
Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGB и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности