Сравнение VALE с VICI
VALE (Vale S.A.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, VALE returned 2.41%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
VALE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 77.51%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 20.37%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALE и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 21.03% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 21.46% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between VALE and VICI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
VALE:
$67.41B
VICI:
$29.07B
VALE:
$0.65
VICI:
$2.92
VALE:
24.14
VICI:
9.32
VALE:
1.70
VICI:
7.15
VALE:
1.84
VICI:
1.03
VALE:
$39.53B
VICI:
$4.05B
VALE:
$13.65B
VICI:
$3.01B
VALE:
$14.33B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. VICI — Ранг доходности на риск
VALE
VICI
Сравнение VALE c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.45 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | -0.77 | +14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.49 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и VICI
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -60.21% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -17.88% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -17.88% | -24.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -18.61% | -31.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -16.02% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -8.17% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 10.40% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и VICI
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 4.17% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 12.28% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.63% | 16.44% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.42% | 20.97% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 29.28% | +11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и VICI
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.64% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и VICI
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and VICI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALE has higher volatility (9.28%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs VICI's -60.21%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор