PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALE с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VALE с RIO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или RIO.

Корреляция

Корреляция между VALE и RIO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VALE и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALE:

-0.53

RIO:

-0.29

Коэф-т Сортино

VALE:

-0.56

RIO:

-0.07

Коэф-т Омега

VALE:

0.93

RIO:

0.99

Коэф-т Кальмара

VALE:

-0.29

RIO:

-0.17

Коэф-т Мартина

VALE:

-0.79

RIO:

-0.34

Индекс Язвы

VALE:

19.26%

RIO:

12.21%

Дневная вол-ть

VALE:

30.22%

RIO:

24.78%

Макс. просадка

VALE:

-93.21%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

VALE:

-42.24%

RIO:

-9.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$41.88B

RIO:

$101.95B

EPS

VALE:

$1.38

RIO:

$7.07

Коэффициент P/E

VALE:

7.11

RIO:

8.88

Коэффициент PEG

VALE:

10.64

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

VALE:

1.18

RIO:

1.90

Коэффициент P/B

VALE:

1.19

RIO:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$37.20B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.17B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$13.49B

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 10.95% против 11.78% соответственно.

VALE

С начала года

14.84%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

4.77%

1 год

-15.81%

5 лет

14.55%

10 лет

10.95%

RIO

С начала года

10.40%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

6.47%

1 год

-7.09%

5 лет

14.71%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALE и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALE c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и RIO

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности RIO в 6.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALE
Vale S.A.		8.48%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%
RIO
Rio Tinto Group		6.42%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок VALE и RIO

Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и RIO

Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
8.12B
26.86B
(VALE) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
32.9%
27.8%
(VALE) Валовая рентабельность
(RIO) Валовая рентабельность
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 7.47B при выручке в 26.86B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 7.39B при выручке в 26.86B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 26.86B, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.