Сравнение VALE с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или RIO.
Основные характеристики
| VALE | RIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.41% | 2.95% |
| Дох-ть за 1 год | 2.39% | 27.34% |
| Дох-ть за 3 года | -6.01% | 1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.94% | 11.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.13% | 10.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 29.64% | 24.52% |
| Макс. просадка | -93.21% | -88.97% |
| Current Drawdown | -29.75% | -2.09% |
Фундаментальные показатели
| VALE | RIO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.24B | $113.34B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $6.16 |
| Цена/прибыль | 6.87 | 11.33 |
| PEG коэффициент | 10.64 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $206.12B | $54.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $102.31B | $21.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $84.44B | $19.45B |
Корреляция
Корреляция между VALE и RIO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VALE и RIO
С начала года, VALE показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и RIO
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности RIO в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 10.92% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
RIO Rio Tinto Group | 5.91% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и RIO
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и RIO
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности