Сравнение VALE с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO).
Доходность
Сравнение доходности VALE и RIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALE и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 23.18% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
RIO Rio Tinto Group | 21.78% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Фундаментальные показатели
VALE:
$68.51B
RIO:
$155.34B
VALE:
$0.54
RIO:
$13.11
VALE:
29.91
RIO:
7.23
VALE:
1.79
RIO:
1.39
VALE:
2.04
RIO:
2.50
VALE:
$38.39B
RIO:
$111.41B
VALE:
$13.26B
RIO:
$31.10B
VALE:
$13.88B
RIO:
$40.42B
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции RIO по среднегодовой доходности: 22.06% против 20.89% соответственно.
VALE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 22.06%
RIO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 47.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. RIO — Ранг доходности на риск
VALE
RIO
Сравнение VALE c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.35 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.92 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 4.36 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 14.45 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.35 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VALE и RIO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и RIO
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности RIO в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
RIO Rio Tinto Group | 4.24% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и RIO
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и RIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALE | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -88.97% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -15.19% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -36.97% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -37.47% | -20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -3.29% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -23.88% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 4.58% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и RIO
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALE | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 10.28% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 20.88% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 28.16% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.64% | 29.07% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 30.93% | +11.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и RIO
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.