Сравнение VALE с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO).
Доходность
Сравнение доходности VALE и RIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALE и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 22.10% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
RIO Rio Tinto Group | 19.83% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Фундаментальные показатели
VALE:
$67.92B
RIO:
$152.85B
VALE:
$0.54
RIO:
$13.11
VALE:
29.65
RIO:
7.11
VALE:
1.77
RIO:
1.37
VALE:
2.02
RIO:
2.46
VALE:
$38.39B
RIO:
$111.41B
VALE:
$13.26B
RIO:
$31.10B
VALE:
$13.88B
RIO:
$40.42B
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 19.83%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции RIO по среднегодовой доходности: 21.95% против 20.69% соответственно.
VALE
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 49.12%
- 1 год
- 67.78%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 21.95%
RIO
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 45.28%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 20.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. RIO — Ранг доходности на риск
VALE
RIO
Сравнение VALE c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.27 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.85 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.01 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 13.33 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.27 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VALE и RIO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и RIO
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RIO в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.61% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
RIO Rio Tinto Group | 4.31% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и RIO
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и RIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALE | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -88.97% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -15.19% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -36.97% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -37.47% | -20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -4.84% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -23.88% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 4.57% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и RIO
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALE | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 11.08% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 20.84% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 28.18% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 29.06% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 30.93% | +11.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и RIO
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.