Сравнение VALE с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или RIO.
Доходность
Сравнение доходности VALE и RIO
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью -9.95%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.97% соответственно.
VALE
-31.95%
-6.21%
-17.90%
-29.04%
6.38%
7.14%
RIO
-9.95%
-4.44%
-9.85%
-4.00%
12.18%
10.97%
Фундаментальные показатели
| VALE | RIO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.82B | $100.76B |
| EPS | $2.16 | $6.58 |
| Цена/прибыль | 4.64 | 9.48 |
| PEG коэффициент | 10.64 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $40.95B | $53.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.89B | $15.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.22B | $21.49B |
Основные характеристики
| VALE | RIO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | -0.20 |
| Коэф-т Сортино | -1.65 | -0.13 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | -0.27 |
| Коэф-т Мартина | -1.33 | -0.48 |
| Индекс Язвы | 22.43% | 9.36% |
| Дневная вол-ть | 27.10% | 22.79% |
| Макс. просадка | -93.21% | -88.97% |
| Текущая просадка | -44.12% | -12.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VALE и RIO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и RIO
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности RIO в 6.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 9.26% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
RIO Rio Tinto Group | 6.95% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и RIO
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и RIO
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности