Сравнение VALE с GLEN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Glencore plc (GLEN.L).
Доходность
Сравнение доходности VALE и GLEN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALE и GLEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 22.10% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
GLEN.L Glencore plc | 36.79% | 28.35% | -24.64% | -1.15% | 40.32% | 65.49% | 13.22% | -12.08% | -27.14% | 55.99% |
Разные валюты инструментов
VALE торгуется в USD, в то время как GLEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
VALE:
$67.92B
GLEN.L:
£68.24B
VALE:
$0.54
GLEN.L:
-£0.10
VALE:
1.77
GLEN.L:
0.14
VALE:
2.02
GLEN.L:
1.76
VALE:
$38.39B
GLEN.L:
£479.07B
VALE:
$13.26B
GLEN.L:
£11.90B
VALE:
$13.88B
GLEN.L:
£19.53B
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 36.79%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции GLEN.L по среднегодовой доходности: 21.95% против 18.63% соответственно.
VALE
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 49.12%
- 1 год
- 67.78%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 21.95%
GLEN.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 36.79%
- 6 месяцев
- 62.94%
- 1 год
- 114.42%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск
VALE
GLEN.L
Сравнение VALE c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | GLEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 3.14 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.44 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 5.45 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 20.00 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.14 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.07 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VALE и GLEN.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и GLEN.L
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности GLEN.L в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.61% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
GLEN.L Glencore plc | 1.72% | 2.39% | 2.86% | 8.72% | 5.57% | 3.08% | 6.71% | 5.31% | 3.85% | 1.05% | 0.00% | 9.87% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и GLEN.L
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки GLEN.L в -87.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и GLEN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALE | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -85.66% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -19.04% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -55.24% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -70.67% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | 0.00% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -32.34% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 5.40% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и GLEN.L
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Glencore plc (GLEN.L) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALE | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 8.17% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 24.32% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 36.50% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 35.36% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 38.97% | +3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и GLEN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и GLEN.L
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GLEN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
GLEN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.
GLEN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.