Сравнение VALE с TX
VALE (Vale S.A.) and TX (Ternium S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VALE in Other Industrial Metals & Mining, TX in Steel. Over the past 10 years, VALE returned 21.28%/yr vs 15.80%/yr for TX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VALE и TX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у TX с доходностью 34.28%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции TX по среднегодовой доходности: 21.28% против 15.80% соответственно.
VALE
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 81.55%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 21.28%
TX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 19.93%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 83.30%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам VALE и TX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 23.25% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
TX Ternium S.A. | 34.28% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
Correlation
The correlation between VALE and TX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.58 |
The correlation between VALE and TX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VALE:
$68.65B
TX:
$9.78B
VALE:
$0.65
TX:
$2.90
VALE:
24.58
TX:
17.15
VALE:
1.74
TX:
0.63
VALE:
1.87
TX:
0.80
VALE:
$39.53B
TX:
$15.58B
VALE:
$13.65B
TX:
$2.44B
VALE:
$14.33B
TX:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. TX — Ранг доходности на риск
VALE
TX
Сравнение VALE c TX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | TX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.88 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 15.92 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и TX
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и TX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -89.66% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -17.17% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -42.04% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -49.48% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -74.94% | +17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -2.77% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -31.30% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 5.25% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и TX
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.10%, в то время как у Ternium S.A. (TX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 15.68% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 23.60% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 30.52% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 35.34% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 37.92% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и TX
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 4.42% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и TX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и TX
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and TX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TX has higher volatility (15.68%) compared to VALE (9.10%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs TX's -89.66%.
TX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и TX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор