PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALE с TX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VALE с TX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Ternium S.A. (TX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или TX.

Корреляция

Корреляция между VALE и TX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VALE и TX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Ternium S.A. (TX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALE:

-0.51

TX:

-0.93

Коэф-т Сортино

VALE:

-0.52

TX:

-1.18

Коэф-т Омега

VALE:

0.94

TX:

0.87

Коэф-т Кальмара

VALE:

-0.28

TX:

-0.61

Коэф-т Мартина

VALE:

-0.75

TX:

-1.10

Индекс Язвы

VALE:

19.19%

TX:

24.17%

Дневная вол-ть

VALE:

30.22%

TX:

30.38%

Макс. просадка

VALE:

-93.21%

TX:

-89.66%

Текущая просадка

VALE:

-42.30%

TX:

-31.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$42.18B

TX:

$5.64B

EPS

VALE:

$1.38

TX:

-$1.80

Коэффициент PEG

VALE:

10.64

TX:

4.03

Коэффициент P/S

VALE:

1.19

TX:

0.34

Коэффициент P/B

VALE:

1.20

TX:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$37.20B

TX:

$16.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.17B

TX:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$13.49B

TX:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у TX с доходностью 3.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VALE имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции TX немного отстают с 9.97%.

VALE

С начала года

14.73%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

3.81%

1 год

-15.23%

5 лет

14.55%

10 лет

10.12%

TX

С начала года

3.63%

1 месяц

11.25%

6 месяцев

-9.47%

1 год

-28.22%

5 лет

25.61%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALE и TX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALE c TX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа TX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и TX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и TX

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности TX в 9.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALE
Vale S.A.		8.52%11.33%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%
TX
Ternium S.A.		9.55%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%

Просадки

Сравнение просадок VALE и TX

Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и TX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и TX

Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 7.92%, в то время как у Ternium S.A. (TX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и TX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
8.12B
3.93B
(VALE) Общая выручка
(TX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и TX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и Ternium S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
32.9%
13.5%
(VALE) Валовая рентабельность
(TX) Валовая рентабельность
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 531.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 132.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.