PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGB с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGB с UNP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или UNP.

Корреляция

Корреляция между GGB и UNP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGB и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGB:

-0.66

UNP:

-0.18

Коэф-т Сортино

GGB:

-0.66

UNP:

-0.07

Коэф-т Омега

GGB:

0.92

UNP:

0.99

Коэф-т Кальмара

GGB:

-0.27

UNP:

-0.20

Коэф-т Мартина

GGB:

-1.07

UNP:

-0.52

Индекс Язвы

GGB:

20.43%

UNP:

7.57%

Дневная вол-ть

GGB:

37.89%

UNP:

23.86%

Макс. просадка

GGB:

-96.35%

UNP:

-59.44%

Текущая просадка

GGB:

-75.36%

UNP:

-10.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$5.53B

UNP:

$136.43B

EPS

GGB:

$0.28

UNP:

$11.09

Коэффициент P/E

GGB:

9.93

UNP:

20.59

Коэффициент PEG

GGB:

0.00

UNP:

2.87

Коэффициент P/S

GGB:

0.08

UNP:

5.63

Коэффициент P/B

GGB:

0.57

UNP:

8.50

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$68.19B

UNP:

$24.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$8.73B

UNP:

$11.03B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$8.41B

UNP:

$12.48B

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 5.57% против 10.79% соответственно.

GGB

С начала года

-2.47%

1 месяц

11.71%

6 месяцев

-16.45%

1 год

-24.65%

5 лет

21.91%

10 лет

5.57%

UNP

С начала года

1.79%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-0.90%

1 год

-4.26%

5 лет

11.26%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGB и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGB c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа UNP равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и UNP

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности UNP в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGB
Gerdau S.A.		5.90%4.92%6.62%12.80%11.50%1.31%1.49%2.77%0.40%0.51%5.67%3.07%
UNP
Union Pacific Corporation		2.30%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок GGB и UNP

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, что больше максимальной просадки UNP в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и UNP

Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP) имеют волатильность 8.94% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.38B
6.03B
(GGB) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGB и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gerdau S.A. и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
11.2%
45.3%
(GGB) Валовая рентабельность
(UNP) Валовая рентабельность
GGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 17.38B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

GGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 17.38B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

GGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 749.49M при выручке в 17.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.