PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGB с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGB с UNP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или UNP.

Корреляция

Корреляция между GGB и UNP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GGB и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,670.83%
2,693.11%
GGB
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGB:

-0.64

UNP:

-0.33

Коэф-т Сортино

GGB:

-0.78

UNP:

-0.33

Коэф-т Омега

GGB:

0.91

UNP:

0.96

Коэф-т Кальмара

GGB:

-0.30

UNP:

-0.40

Коэф-т Мартина

GGB:

-1.27

UNP:

-1.11

Индекс Язвы

GGB:

19.13%

UNP:

6.91%

Дневная вол-ть

GGB:

37.95%

UNP:

23.39%

Макс. просадка

GGB:

-96.35%

UNP:

-67.48%

Текущая просадка

GGB:

-76.52%

UNP:

-17.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGB:

$5.39B

UNP:

$128.73B

EPS

GGB:

$0.38

UNP:

$11.09

Коэффициент P/E

GGB:

7.00

UNP:

19.23

Коэффициент PEG

GGB:

0.00

UNP:

2.21

Коэффициент P/S

GGB:

0.08

UNP:

5.31

Коэффициент P/B

GGB:

0.53

UNP:

7.95

Общая выручка (12 мес.)

GGB:

$50.82B

UNP:

$18.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGB:

$6.78B

UNP:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

GGB:

$6.20B

UNP:

$9.42B

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 4.62% против 9.68% соответственно.

GGB

С начала года

-7.09%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-23.24%

5 лет

17.57%

10 лет

4.62%

UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.18%

5 лет

8.10%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGB и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGB c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GGB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGB: -0.64
UNP: -0.33
Коэффициент Сортино GGB, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGB: -0.78
UNP: -0.33
Коэффициент Омега GGB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGB: 0.91
UNP: 0.96
Коэффициент Кальмара GGB, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGB: -0.30
UNP: -0.40
Коэффициент Мартина GGB, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGB: -1.27
UNP: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа UNP равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.33
GGB
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и UNP

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности UNP в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGB
Gerdau S.A.		5.34%4.92%6.62%12.80%11.50%1.31%1.49%2.77%0.40%0.51%5.67%3.07%
UNP
Union Pacific Corporation		2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок GGB и UNP

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, что больше максимальной просадки UNP в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.52%
-17.33%
GGB
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и UNP

Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
12.17%
GGB
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGB и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию