PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALE с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VALE с ET

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или ET.

Корреляция

Корреляция между VALE и ET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VALE и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALE:

-0.53

ET:

0.81

Коэф-т Сортино

VALE:

-0.56

ET:

1.22

Коэф-т Омега

VALE:

0.93

ET:

1.17

Коэф-т Кальмара

VALE:

-0.29

ET:

0.89

Коэф-т Мартина

VALE:

-0.79

ET:

2.83

Индекс Язвы

VALE:

19.26%

ET:

7.70%

Дневная вол-ть

VALE:

30.22%

ET:

27.56%

Макс. просадка

VALE:

-93.21%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

VALE:

-42.24%

ET:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$41.88B

ET:

$61.67B

EPS

VALE:

$1.38

ET:

$1.32

Коэффициент P/E

VALE:

7.11

ET:

13.61

Коэффициент PEG

VALE:

10.64

ET:

0.80

Коэффициент P/S

VALE:

1.18

ET:

0.75

Коэффициент P/B

VALE:

1.19

ET:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$37.20B

ET:

$82.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.17B

ET:

$15.84B

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$13.49B

ET:

$15.57B

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 10.95% против 1.92% соответственно.

VALE

С начала года

14.84%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

4.77%

1 год

-15.81%

5 лет

14.55%

10 лет

10.95%

ET

С начала года

-5.09%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

7.53%

1 год

22.07%

5 лет

30.96%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALE и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALE c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и ET

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности ET в 7.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALE
Vale S.A.		8.48%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%
ET
Energy Transfer LP		7.21%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VALE и ET

Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и ET

Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 7.49%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
8.12B
21.02B
(VALE) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
32.9%
19.4%
(VALE) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.