PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGB с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или SPY.

Корреляция

Корреляция между GGB и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGB:

-0.68

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

GGB:

-0.63

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

GGB:

0.93

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

GGB:

-0.26

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

GGB:

-1.03

SPY:

3.08

Индекс Язвы

GGB:

20.49%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

GGB:

37.77%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

GGB:

-96.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GGB:

-75.24%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.87% против 12.78% соответственно.

GGB

С начала года

-1.05%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-16.44%

1 год

-24.19%

5 лет

19.77%

10 лет

5.87%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGB и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и SPY

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGB
Gerdau S.A.		3.92%4.94%6.58%12.65%11.47%1.25%1.43%2.61%0.42%0.48%5.39%3.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GGB и SPY

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и SPY

Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...