Сравнение VALE с PBR
VALE (Vale S.A.) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, VALE returned 17.23%/yr vs 19.74%/yr for PBR. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VALE и PBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 57.04%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 17.23% против 19.74% соответственно.
VALE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -12.27%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- 59.30%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 13.72%
PBR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- 22.92%
- С начала года
- 57.04%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 19.74%
- Всё время*
- 10.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $265.26M | $277.70M | $281.46M | |
VALE Vale S.A. | $375.91M | $337.21M | $357.46M |
Сравнение доходности по годам VALE и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 14.66% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 57.04% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Correlation
The correlation between VALE and PBR is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between VALE and PBR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VALE:
$63.71B
PBR:
$118.32B
VALE:
$0.48
PBR:
$3.16
VALE:
31.44
PBR:
5.82
VALE:
1.55
PBR:
1.27
VALE:
1.68
PBR:
1.39
VALE:
$41.22B
PBR:
$93.27B
VALE:
$14.15B
PBR:
$43.47B
VALE:
$10.05B
PBR:
$41.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. PBR — Ранг доходности на риск
VALE
PBR
Сравнение VALE c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALE | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.85 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 4.72 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALE и PBR
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -95.62% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.16% | -26.86% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -28.24% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -39.62% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -75.13% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -23.49% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -52.55% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 10.52% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и PBR
Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеют волатильность 9.41% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 9.78% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.99% | 25.23% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 32.32% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 37.54% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 46.44% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и PBR
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью PBR в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.85% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.85% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и PBR
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.22B при выручке в 10.49B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.49B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.49B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and PBR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBR has higher volatility (9.78%) compared to VALE (9.41%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs PBR's -95.62%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор