PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALE с PBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VALE с PBR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или PBR.

Корреляция

Корреляция между VALE и PBR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VALE и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALE:

-0.50

PBR:

-0.33

Коэф-т Сортино

VALE:

-0.56

PBR:

-0.64

Коэф-т Омега

VALE:

0.93

PBR:

0.92

Коэф-т Кальмара

VALE:

-0.29

PBR:

-0.43

Коэф-т Мартина

VALE:

-0.79

PBR:

-1.53

Индекс Язвы

VALE:

19.22%

PBR:

11.66%

Дневная вол-ть

VALE:

30.22%

PBR:

31.20%

Макс. просадка

VALE:

-93.21%

PBR:

-95.28%

Текущая просадка

VALE:

-42.19%

PBR:

-35.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$41.79B

PBR:

$76.20B

EPS

VALE:

$1.38

PBR:

$1.34

Коэффициент P/E

VALE:

7.09

PBR:

9.07

Коэффициент PEG

VALE:

10.64

PBR:

0.25

Коэффициент P/S

VALE:

1.17

PBR:

0.15

Коэффициент P/B

VALE:

1.19

PBR:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$37.20B

PBR:

$76.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.17B

PBR:

$37.58B

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$13.49B

PBR:

$20.94B

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 10.85% против 15.14% соответственно.

VALE

С начала года

14.96%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

4.66%

1 год

-15.06%

5 лет

14.59%

10 лет

10.85%

PBR

С начала года

-4.22%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-10.01%

5 лет

44.31%

10 лет

15.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALE и PBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALE c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PBR равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и PBR

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности PBR в 16.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALE
Vale S.A.		8.51%11.43%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		16.79%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Просадки

Сравнение просадок VALE и PBR

Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и PBR

Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
8.12B
20.82B
(VALE) Общая выручка
(PBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и PBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
32.9%
48.0%
(VALE) Валовая рентабельность
(PBR) Валовая рентабельность
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 9.98B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в -2.78B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.4%.