Сравнение VALE с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALE или PBR.
Доходность
Сравнение доходности VALE и PBR
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 7.14% против 14.97% соответственно.
VALE
-31.95%
-6.21%
-17.90%
-29.04%
6.38%
7.14%
PBR
0.08%
1.95%
0.51%
4.46%
22.04%
14.97%
Фундаментальные показатели
| VALE | PBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.82B | $89.21B |
| EPS | $2.16 | $2.56 |
| Цена/прибыль | 4.64 | 5.55 |
| PEG коэффициент | 10.64 | 2.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $40.95B | $97.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.89B | $49.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.22B | $42.15B |
Основные характеристики
| VALE | PBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.65 | 0.41 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | -1.33 | 0.42 |
| Индекс Язвы | 22.43% | 10.68% |
| Дневная вол-ть | 27.10% | 29.43% |
| Макс. просадка | -93.21% | -95.28% |
| Текущая просадка | -44.12% | -31.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VALE и PBR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALE c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и PBR
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности PBR в 13.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 9.26% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 13.27% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и PBR
Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и PBR
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности