Сравнение VALE с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Доходность
Сравнение доходности VALE и PBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALE и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 22.10% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 75.11% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Фундаментальные показатели
VALE:
$67.92B
PBR:
$133.72B
VALE:
$0.54
PBR:
$3.12
VALE:
29.65
PBR:
6.65
VALE:
1.77
PBR:
1.47
VALE:
2.02
PBR:
1.76
VALE:
$38.39B
PBR:
$90.81B
VALE:
$13.26B
PBR:
$43.25B
VALE:
$13.88B
PBR:
$43.02B
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 75.11%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 21.95% против 25.41% соответственно.
VALE
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 49.12%
- 1 год
- 67.78%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 21.95%
PBR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 24.77%
- С начала года
- 75.11%
- 6 месяцев
- 67.34%
- 1 год
- 55.45%
- 3 года*
- 40.62%
- 5 лет*
- 45.76%
- 10 лет*
- 25.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. PBR — Ранг доходности на риск
VALE
PBR
Сравнение VALE c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.70 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.21 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.46 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 4.75 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.70 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.21 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VALE и PBR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и PBR
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PBR в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.61% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.05% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и PBR
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и PBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALE | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -95.62% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -22.41% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -39.62% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -75.13% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -14.69% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -52.99% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 11.58% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и PBR
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALE | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 11.44% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 21.99% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 32.81% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 38.03% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 47.66% | -5.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и PBR
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 11.64B при выручке в 25.22B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 5.24B при выручке в 25.22B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 3.36B при выручке в 25.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.