Сравнение VALE с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Доходность
Сравнение доходности VALE и PBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALE и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 23.18% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 69.45% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Фундаментальные показатели
VALE:
$68.51B
PBR:
$129.40B
VALE:
$0.54
PBR:
$3.12
VALE:
29.91
PBR:
6.44
VALE:
1.79
PBR:
1.43
VALE:
2.04
PBR:
1.71
VALE:
$38.39B
PBR:
$90.81B
VALE:
$13.26B
PBR:
$43.25B
VALE:
$13.88B
PBR:
$43.02B
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 23.18%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 22.06% против 25.00% соответственно.
VALE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 22.06%
PBR
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 62.45%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 44.81%
- 10 лет*
- 25.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. PBR — Ранг доходности на риск
VALE
PBR
Сравнение VALE c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.50 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.01 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.25 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 4.35 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.50 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.18 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.21 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VALE и PBR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и PBR
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PBR в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.19% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и PBR
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и PBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALE | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -95.62% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -22.03% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -39.62% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -75.13% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -17.44% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -52.98% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 11.58% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и PBR
Vale S.A. (VALE) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеют волатильность 12.08% и 11.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALE | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 11.82% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 22.22% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 32.99% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.64% | 38.05% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 47.66% | -5.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и PBR
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 11.64B при выручке в 25.22B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 5.24B при выручке в 25.22B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 3.36B при выручке в 25.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.