PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALE с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALE с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALE (Vale S.A.) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 10 years, VALE returned 20.37%/yr vs 9.55%/yr for DHS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALE и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 20.37% против 9.55% соответственно.

VALE

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
21.03%
6 месяцев
18.37%
1 год
77.51%
3 года*
13.79%
5 лет*
2.41%
10 лет*
20.37%

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALE и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALE
Vale S.A.		21.03%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between VALE and DHS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.46

The correlation between VALE and DHS shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vale S.A.

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

VALE vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALE c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALEDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.29

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.42

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.64

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

13.37

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALE vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALEDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.78

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VALE и DHS

Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALEDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-67.25%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-6.30%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-11.87%

-30.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-15.28%

-34.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-37.35%

-20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-1.52%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-9.55%

-27.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

1.71%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и DHS

Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALEDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

3.05%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.54%

7.36%

+19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.63%

10.06%

+21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.42%

13.90%

+21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.00%

16.08%

+24.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и DHS

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DHS в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
VALE
Vale S.A.		3.64%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Часто задаваемые вопросы

VALE and DHS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALE has higher volatility (9.28%) compared to DHS (3.05%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs DHS's -67.25%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALE и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор