Сравнение DHS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DHS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или JEPI.
Основные характеристики
DHS | JEPI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.19% | 6.37% |
Дох-ть за 1 год | 11.30% | 16.04% |
Дох-ть за 3 года | 8.15% | 9.04% |
Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.38 |
Дневная вол-ть | 13.24% | 7.16% |
Макс. просадка | -67.25% | -13.71% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DHS и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DHS и JEPI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHS показывает доходность 6.19%, а JEPI немного выше – 6.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий DHS и JEPI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree US High Dividend Fund | 0.95 | ||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.38 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и JEPI
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности JEPI в 7.54%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree US High Dividend Fund | 3.78% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.20% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.54% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и JEPI
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DHS и JEPI
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и JEPI
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.