PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DHS с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DHSJEPI
Дох-ть с нач. г.6.19%6.37%
Дох-ть за 1 год11.30%16.04%
Дох-ть за 3 года8.15%9.04%
Коэф-т Шарпа0.952.38
Дневная вол-ть13.24%7.16%
Макс. просадка-67.25%-13.71%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.74
-1.001.00

Корреляция между DHS и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DHS и JEPI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHS показывает доходность 6.19%, а JEPI немного выше – 6.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
66.23%
62.52%
DHS
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF


WisdomTree US High Dividend Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий DHS и JEPI

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DHS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
0.95
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.38

Сравнение коэффициента Шарпа DHS и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DHS и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.95
2.38
DHS
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и JEPI

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности JEPI в 7.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.78%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%2.91%3.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.54%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHS и JEPI

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DHS и JEPI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
DHS
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и JEPI

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.96%
1.26%
DHS
JEPI