PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.47%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DHS charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DHS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.30% соответственно.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between DHS and DGRO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.88

The correlation between DHS and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DHS и DGRO

Секторы
DHS
DGRO

Финансовые услуги

22.3%
21.2%

Потребительский защитный сектор

18.7%
11.5%

Здравоохранение

14.5%
16.4%

Энергетика

9.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.1%

Коммунальные услуги

9.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.7%

Промышленность

4.1%
10.8%

Технологии

3.7%
19.4%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.2%
2.5%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
DGRO
21.2%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
DGRO
11.5%

Здравоохранение

DHS
14.5%
DGRO
16.4%

Энергетика

DHS
9.4%
DGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
DGRO
6.9%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
DGRO
5.7%

Промышленность

DHS
4.1%
DGRO
10.8%

Технологии

DHS
3.7%
DGRO
19.4%

Недвижимость

DHS
2.8%
DGRO

-

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPYDHS с DNP
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DHS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.39

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.49

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.50

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

13.52

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DHS и DGRO

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-35.10%

-32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.47%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-14.03%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-19.31%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-35.10%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.28%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-3.44%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.67%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и DGRO

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.21%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.91%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.48%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.82%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.62%

-0.54%

Сравнение комиссий DHS и DGRO

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и DGRO

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

DHS and DGRO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (2.88%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 9.47% for DHS. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.96% for DGRO.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор