PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DHS returned 10.59%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DHS charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности DHS и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between DHS and FDVV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between DHS and FDVV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DHS и FDVV

Секторы
DHS
FDVV

Финансовые услуги

22.3%
17.0%

Потребительский защитный сектор

18.7%
11.0%

Здравоохранение

14.5%
3.1%

Энергетика

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.3%
3.7%

Коммунальные услуги

9.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
13.6%

Промышленность

4.1%
3.4%

Технологии

3.7%
29.1%

Недвижимость

2.8%
10.1%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

DHS
22.3%
FDVV
17.0%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
FDVV
11.0%

Здравоохранение

DHS
14.5%
FDVV
3.1%

Энергетика

DHS
9.4%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
FDVV
3.7%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
FDVV
8.7%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
FDVV
13.6%

Промышленность

DHS
4.1%
FDVV
3.4%

Технологии

DHS
3.7%
FDVV
29.1%

Недвижимость

DHS
2.8%
FDVV
10.1%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с DTDDHS с SPYDHS с DNP
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

DHS vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.35

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.28

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.53

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

10.54

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DHS и FDVV

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-40.25%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.30%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-15.90%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-20.18%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.12%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-3.81%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.23%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и FDVV

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.14%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.99%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

10.06%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.75%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.00%

-0.92%

Сравнение комиссий DHS и FDVV

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и FDVV

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHS and FDVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 10.59% for DHS. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.72% for FDVV.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор