PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с DTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds from WisdomTree - DHS tracks the WisdomTree U.S. High Dividend Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.47%/yr vs 12.18%/yr for DTD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DHS charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности DHS и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHS показывает доходность 9.88%, а DTD немного выше – 10.02%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 9.47% против 12.18% соответственно.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between DHS and DTD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DHS and DTD shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DHS и DTD

Секторы
DHS
DTD

Финансовые услуги

22.3%
18.8%

Потребительский защитный сектор

18.7%
8.7%

Здравоохранение

14.5%
11.5%

Энергетика

9.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
7.4%

Коммунальные услуги

9.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.6%

Промышленность

4.1%
8.6%

Технологии

3.7%
18.5%

Недвижимость

2.8%
5.2%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
DTD
18.8%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
DTD
8.7%

Здравоохранение

DHS
14.5%
DTD
11.5%

Энергетика

DHS
9.4%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
DTD
7.4%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
DTD
5.9%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
DTD
5.6%

Промышленность

DHS
4.1%
DTD
8.6%

Технологии

DHS
3.7%
DTD
18.5%

Недвижимость

DHS
2.8%
DTD
5.2%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с SPYDHS с DNP
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVODTD с SDY

Доходность на риск

DHS vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.37

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.38

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.50

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

14.51

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DHS и DTD

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-58.19%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.30%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-14.41%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-16.14%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-37.29%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.48%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-7.34%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.52%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и DTD

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.13%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.98%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.29%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.57%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.21%

-0.13%

Сравнение комиссий DHS и DTD

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и DTD

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DHS and DTD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (2.88%) compared to DTD (2.13%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.18% vs 9.47% for DHS. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.18% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.87% for DTD.

DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор