Сравнение DHS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DHS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или SPY.
Основные характеристики
| DHS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.67% | 4.50% |
| Дох-ть за 1 год | 5.46% | 21.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.58% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.92% | 13.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.69% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 11.71% |
| Макс. просадка | -67.25% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.31% | -5.35% |
Корреляция
Корреляция между DHS и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DHS и SPY
С начала года, DHS показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.69% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и SPY
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и SPY
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.91% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.22% | 2.91% | 3.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и SPY
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и SPY
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.