Сравнение DHS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DHS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DHS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 23.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.04% соответственно.
DHS
23.05%
2.37%
15.35%
31.05%
9.61%
8.63%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| DHS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.89 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.17% |
| Макс. просадка | -67.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.12% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и SPY
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DHS и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и SPY
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.52% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.75% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и SPY
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и SPY
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.06% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.