PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.47%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DHS charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности DHS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.47% против 7.08% соответственно.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between DHS and SPHD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.93

The correlation between DHS and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DHS и SPHD

Секторы
DHS
SPHD

Финансовые услуги

22.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

18.7%
17.8%

Здравоохранение

14.5%
5.1%

Энергетика

9.4%
14.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.6%

Коммунальные услуги

9.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
3.4%

Промышленность

4.1%
0.0%

Технологии

3.7%
1.5%

Недвижимость

2.8%
20.1%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

DHS
22.3%
SPHD
15.6%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
SPHD
17.8%

Здравоохранение

DHS
14.5%
SPHD
5.1%

Энергетика

DHS
9.4%
SPHD
14.1%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
SPHD
8.6%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
SPHD
13.7%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
SPHD
3.4%

Промышленность

DHS
4.1%
SPHD
0.0%

Технологии

DHS
3.7%
SPHD
1.5%

Недвижимость

DHS
2.8%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
SPHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPYDHS с DNP
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

DHS vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.74

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.15

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.11

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

2.78

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.74

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DHS и SPHD

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-41.39%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.33%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-13.29%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-19.50%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-41.39%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-5.37%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-4.70%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.93%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и SPHD

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 2.88% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.99%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.55%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

11.04%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.16%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.64%

-1.56%

Сравнение комиссий DHS и SPHD

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и SPHD

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DHS and SPHD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.47% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.47% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.35% for DHS.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHD is Dividend. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.30% for SPHD.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор