Сравнение DHS с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DHS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или SPHD.
Основные характеристики
| DHS | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 4.39% |
| Дох-ть за 1 год | 8.65% | 9.67% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | 3.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 4.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.97% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 13.40% | 13.16% |
| Макс. просадка | -67.25% | -41.39% |
| Current Drawdown | -1.20% | -3.38% |
Корреляция
Корреляция между DHS и SPHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DHS и SPHD
С начала года, DHS показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHS имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции SPHD немного впереди с 8.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и SPHD
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и SPHD
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 4.03% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.20% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и SPHD
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и SPHD
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 4.27% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.