PortfoliosLab logo
Сравнение DHS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DHS и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DHS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
277.96%
371.83%
DHS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHS:

0.90

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DHS:

1.29

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

DHS:

1.18

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DHS:

1.12

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DHS:

3.75

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

DHS:

3.53%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

DHS:

14.71%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

DHS:

-67.25%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DHS:

-6.13%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.39% соответственно.


DHS

С начала года

0.68%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-0.50%

1 год

15.09%

5 лет

12.31%

10 лет

8.13%

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DHS и SCHD

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DHS: 0.38%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHS
Ранг риск-скорректированной доходности DHS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DHS: 0.90
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DHS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DHS: 1.29
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега DHS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DHS: 1.18
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DHS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DHS: 1.12
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DHS, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DHS: 3.75
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.18
DHS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и SCHD

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.68%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%2.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DHS и SCHD

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.13%
-11.06%
DHS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и SCHD

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 9.25%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.25%
11.23%
DHS
SCHD