PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADDX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.92% соответственно.

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий VADDX и WFSPX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

VADDX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.96

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

7.15

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.13

+0.33

Корреляция

Корреляция между VADDX и WFSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и WFSPX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и WFSPX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADDXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-58.21%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.11%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-24.51%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-33.74%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.51%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-12.84%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.53%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и WFSPX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.48%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADDXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.17%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.44%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.21%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.88%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.00%

+0.54%