PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с QQEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADDX с QQEW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) are both funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VADDX returned 11.78%/yr vs 14.46%/yr for QQEW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.58%/yr for QQEW.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и QQEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у QQEW с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям QQEW по среднегодовой доходности: 11.78% против 14.46% соответственно.

VADDX

1 день
1.61%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.33%
1 год
20.22%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.29%
10 лет*
11.78%

QQEW

1 день
0.68%
1 месяц
6.00%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.47%
1 год
17.03%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.69%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADDX и QQEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.97%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		8.24%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%

Correlation

The correlation between VADDX and QQEW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.86

The correlation between VADDX and QQEW shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG

Доходность на риск

VADDX vs. QQEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c QQEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VADDXQQEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.87

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.29

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.97

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

2.93

+6.27

VADDX vs. QQEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа QQEW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и QQEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VADDX и QQEW

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, примерно равная максимальной просадке QQEW в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и QQEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADDXQQEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-58.16%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-15.74%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-21.43%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-32.12%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-32.12%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.97%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-8.29%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.22%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и QQEW

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.61%, в то время как у First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADDXQQEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

8.08%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

14.85%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

17.66%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

20.88%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

20.93%

-2.38%

Сравнение комиссий VADDX и QQEW

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QQEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и QQEW

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности QQEW в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.29%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.17%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VADDX and QQEW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (8.08%) compared to VADDX (3.61%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs QQEW's -58.16%.

VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADDX и QQEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор