PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQEW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
15.03%
QQEW
VUG

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.27%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.33% против 15.55% соответственно.


QQEW

С начала года

9.35%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

3.90%

1 год

18.85%

5 лет (среднегодовая)

13.38%

10 лет (среднегодовая)

12.33%

VUG

С начала года

30.27%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

14.56%

1 год

36.37%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

15.55%

Основные характеристики


QQEWVUG
Коэф-т Шарпа1.242.14
Коэф-т Сортино1.762.79
Коэф-т Омега1.221.39
Коэф-т Кальмара1.742.77
Коэф-т Мартина6.0410.94
Индекс Язвы3.00%3.29%
Дневная вол-ть14.58%16.84%
Макс. просадка-58.16%-50.68%
Текущая просадка-2.27%-1.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и VUG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQEW и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.242.14
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.762.79
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.39
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.742.77
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0410.94
QQEW
VUG

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
2.14
QQEW
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и VUG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.70%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%0.46%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и VUG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
-1.30%
QQEW
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и VUG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89%
5.55%
QQEW
VUG