PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.46%/yr vs 18.25%/yr for VUG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.46% против 18.25% соответственно.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between QQEW and VUG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2006 г.

0.91

The correlation between QQEW and VUG shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQEW и VUG

Секторы
QQEW
VUG

Технологии

55.9%
53.5%

Здравоохранение

14.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
17.3%

Промышленность

3.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.5%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

QQEW
55.9%
VUG
53.5%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
VUG
17.3%

Промышленность

QQEW
3.3%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
VUG
1.5%

Недвижимость

QQEW
1.6%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

QQEW

-

VUG
0.6%

Энергетика

QQEW

-

VUG
0.4%

Финансовые услуги

QQEW

-

VUG
4.3%

Коммунальные услуги

QQEW

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с SCHG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

QQEW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.76

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.39

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.68

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

5.90

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Просадки

Сравнение просадок QQEW и VUG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-50.68%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-16.53%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-22.85%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-35.61%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-35.61%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.25%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-7.09%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.71%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и VUG

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.81%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

12.11%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.83%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

22.21%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

21.44%

-0.57%

Сравнение комиссий QQEW и VUG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и VUG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and VUG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.67%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 14.46% for QQEW. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.28% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while VUG is Large Cap Growth Equities. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор