PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQEWVUG
Дох-ть с нач. г.6.71%24.28%
Дох-ть за 1 год20.97%38.30%
Дох-ть за 3 года1.94%6.87%
Дох-ть за 5 лет12.96%18.40%
Дох-ть за 10 лет12.32%15.23%
Коэф-т Шарпа1.582.39
Коэф-т Сортино2.233.08
Коэф-т Омега1.281.43
Коэф-т Кальмара1.653.07
Коэф-т Мартина7.7512.14
Индекс Язвы2.97%3.28%
Дневная вол-ть14.56%16.69%
Макс. просадка-58.16%-50.68%
Текущая просадка-3.08%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQEW и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и VUG

С начала года, QQEW показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 24.28%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.32% против 15.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
12.31%
QQEW
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и VUG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 7.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.75
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.14

Сравнение коэффициента Шарпа QQEW и VUG

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.39
QQEW
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и VUG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VUG в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.72%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%1.05%0.46%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и VUG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-2.87%
QQEW
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и VUG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
4.54%
QQEW
VUG