PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQEW с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с QQQM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQEW и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQEW или QQQM.

Корреляция

Корреляция между QQEW и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.93%
65.49%
QQEW
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQEW:

0.14

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

QQEW:

0.35

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

QQEW:

1.05

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

QQEW:

0.14

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

QQEW:

0.52

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

QQEW:

5.75%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

QQEW:

21.81%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

QQEW:

-58.16%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

QQEW:

-11.21%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.40%.

QQEW

С начала года

-3.29%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-4.15%

1 год

2.14%

5 лет

11.93%

10 лет

11.09%

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQEW и QQQM

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQEW: 0.58%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQEW и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQEW c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQEW: 0.14
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQEW: 0.35
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQEW: 1.05
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQEW: 0.14
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQEW: 0.52
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.48
QQEW
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQQM

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QQQM в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.54%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQQM

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-12.26%
QQEW
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQQM

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 15.65%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
16.54%
QQEW
QQQM