PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQEW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.51%
13.62%
QQEW
VOO

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.18% соответственно.


QQEW

С начала года

10.95%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.51%

1 год

20.21%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

12.42%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


QQEWVOO
Коэф-т Шарпа1.412.70
Коэф-т Сортино1.973.60
Коэф-т Омега1.251.50
Коэф-т Кальмара1.983.90
Коэф-т Мартина6.8717.65
Индекс Язвы3.00%1.86%
Дневная вол-ть14.63%12.19%
Макс. просадка-58.16%-33.99%
Текущая просадка-0.84%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и VOO

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQEW и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.412.70
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.973.60
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.50
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.983.90
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.8717.65
QQEW
VOO

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.70
QQEW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и VOO

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.69%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%0.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и VOO

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-0.86%
QQEW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и VOO

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
3.99%
QQEW
VOO