PortfoliosLab logo
Сравнение QQEW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQEW и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQEW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.48%
557.08%
QQEW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQEW:

0.14

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

QQEW:

0.35

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

QQEW:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQEW:

0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

QQEW:

0.52

VOO:

2.27

Индекс Язвы

QQEW:

5.75%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

QQEW:

21.81%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

QQEW:

-58.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QQEW:

-11.21%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.12% соответственно.


QQEW

С начала года

-3.29%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-4.15%

1 год

2.14%

5 лет

11.93%

10 лет

11.09%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и VOO

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQEW: 0.58%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQEW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQEW
Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQEW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQEW: 0.14
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQEW: 0.35
VOO: 0.88
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQEW: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQEW: 0.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQEW: 0.52
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.54
QQEW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и VOO

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.54%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и VOO

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-9.90%
QQEW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и VOO

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
13.96%
QQEW
VOO