Сравнение QQEW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QQEW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQEW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQEW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | -10.19% | 14.22% | 7.00% | 33.31% | -24.59% | 17.75% | 37.30% | 35.87% | -5.30% | 26.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.17% против 14.14% соответственно.
QQEW
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -10.19%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 12.17%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQEW и VOO
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QQEW vs. VOO — Ранг доходности на риск
QQEW
VOO
Сравнение QQEW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQEW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.01 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.53 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.55 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 7.31 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQEW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.01 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между QQEW и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и VOO
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.35% | 0.41% | 0.57% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QQEW и VOO
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQEW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -33.99% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -11.98% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -24.52% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -33.99% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -5.55% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -3.72% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 2.55% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и VOO
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQEW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.34% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 9.47% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 18.11% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 16.82% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.99% | +2.79% |