Сравнение QQEW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QQEW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQEW или VOO.
Основные характеристики
| QQEW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 20.97% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.32% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.75 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.56% | 12.06% |
| Макс. просадка | -58.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.08% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между QQEW и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQEW и VOO
С начала года, QQEW показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.32% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQEW и VOO
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQEW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и VOO
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% | 1.05% | 0.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QQEW и VOO
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и VOO
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.