PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3373441050
CUSIP337344105
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска19 апр. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNASDAQ-100 Equal Weighted Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QQEW составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: QQEW с QQQ, QQEW с QQQE, QQEW с VOO, QQEW с QQQM, QQEW с SPY, QQEW с SCHD, QQEW с DIVO, QQEW с VOOG, QQEW с VUG, QQEW с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
10.58%
QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund показал доход в 6.64% с начала года и 20.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund составила 12.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.64%20.10%
1 месяц-0.60%-0.39%
6 месяцев4.99%11.72%
1 год20.89%31.44%
5 лет (среднегодовая)12.87%13.30%
10 лет (среднегодовая)12.29%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%3.87%1.04%-5.41%2.82%2.49%-0.32%1.20%0.97%-1.40%6.64%
20239.48%-1.21%5.02%-2.00%2.98%5.39%4.91%-3.11%-4.15%-4.73%10.64%7.45%33.31%
2022-9.07%-2.96%2.81%-10.56%-0.95%-8.00%10.64%-4.48%-9.19%6.00%7.37%-6.61%-24.59%
2021-0.42%1.47%1.39%3.61%-0.11%5.04%1.91%2.31%-4.87%5.40%-1.76%2.93%17.75%
20200.03%-5.47%-10.58%13.24%8.79%4.21%5.25%5.98%-2.98%-2.01%13.82%4.80%37.30%
201911.48%3.68%1.88%4.92%-8.83%8.59%1.64%-2.69%0.83%3.68%3.74%3.57%35.87%
20187.37%-2.96%-2.26%-0.85%2.60%1.07%3.22%2.18%-0.33%-8.65%3.12%-8.66%-5.30%
20175.86%3.80%1.71%1.71%3.20%-1.09%2.71%-0.15%1.33%1.30%2.26%0.91%26.04%
2016-8.28%0.28%5.97%-2.25%4.02%-2.33%7.02%0.89%1.31%-1.79%2.89%0.10%7.11%
2015-3.29%7.73%-1.71%0.84%2.03%-2.87%2.33%-6.71%-3.59%8.98%0.48%-0.98%2.14%
2014-1.64%7.26%-3.09%-1.81%3.82%3.62%-0.62%4.70%-1.19%3.07%4.99%-0.87%19.11%
20136.39%0.54%4.11%1.89%3.17%-1.53%7.12%-1.43%6.29%2.25%2.03%3.66%39.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QQEW среди ETFs на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QQEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.88
QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.89$0.82$0.59$0.28$0.35$0.35$0.30$0.28$0.34$0.27$0.45$0.17

Дивидендный доход

0.72%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%1.05%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.32$0.82
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.59
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.28
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.35
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.35
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.30
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.28
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.34
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.27
2014$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.45
2013$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.15%
-2.32%
QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund показал максимальную просадку в 58.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.16%15 окт. 2007 г.28020 нояб. 2008 г.5335 янв. 2011 г.813
-32.12%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.546
-30.8%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-20.95%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.193
-20.12%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
3.23%
QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund)
Benchmark (^GSPC)