PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

QQEW — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ-100 Equal Weighted Index. QQEW запущен 19 апр. 2006 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US3373441050

CUSIP

337344105

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

19 апр. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ-100 Equal Weighted Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QQEW составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
QQEW с QQQ QQEW с QQQE QQEW с QQQM QQEW с VOO QQEW с QQMG QQEW с SPY QQEW с SCHG QQEW с VUG QQEW с SCHD QQEW с DIVO
Популярные сравнения:
QQEW с QQQ QQEW с QQQE QQEW с QQQM QQEW с VOO QQEW с QQMG QQEW с SPY QQEW с SCHG QQEW с VUG QQEW с SCHD QQEW с DIVO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) показал доход в 5.39% с начала года и 7.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QQEW составила 11.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

QQEW

С начала года

5.39%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

1.90%

1 год

7.65%

5 лет

13.73%

10 лет

11.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.77%-1.41%-6.20%0.57%8.15%5.39%
20240.69%3.87%1.04%-5.41%2.82%2.49%-0.32%1.20%0.97%-1.40%6.32%-4.88%7.00%
20239.48%-1.21%5.02%-2.00%2.98%5.39%4.91%-3.11%-4.15%-4.73%10.64%7.45%33.31%
2022-9.07%-2.96%2.81%-10.56%-0.95%-8.00%10.64%-4.48%-9.19%6.00%7.37%-6.61%-24.59%
2021-0.42%1.47%1.39%3.61%-0.11%5.04%1.91%2.31%-4.87%5.40%-1.76%2.93%17.75%
20200.03%-5.47%-10.58%13.24%8.79%4.21%5.25%5.98%-2.98%-2.01%13.82%4.80%37.30%
201911.48%3.68%1.88%4.92%-8.83%8.59%1.64%-2.69%0.83%3.68%3.74%3.57%35.87%
20187.37%-2.96%-2.26%-0.85%2.60%1.07%3.22%2.18%-0.33%-8.65%3.12%-8.66%-5.30%
20175.86%3.80%1.71%1.71%3.20%-1.09%2.71%-0.15%1.33%1.30%2.26%0.91%26.04%
2016-8.28%0.28%5.97%-2.25%4.02%-2.33%7.02%0.89%1.31%-1.79%2.89%0.10%7.11%
2015-3.29%7.73%-1.71%0.84%2.03%-2.87%2.33%-6.71%-3.59%8.98%0.48%-0.97%2.14%
2014-1.64%7.26%-3.09%-1.81%3.82%3.62%-0.62%4.70%-1.19%3.07%4.99%-0.87%19.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QQEW составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.71$0.82$0.59$0.28$0.35$0.35$0.31$0.28$0.34$0.27$0.45

Дивидендный доход

0.49%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.71
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.32$0.82
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.59
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.28
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.35
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.35
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.31
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.28
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.34
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.27
2014$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund показал максимальную просадку в 58.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.16%15 окт. 2007 г.28020 нояб. 2008 г.5335 янв. 2011 г.813
-32.13%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.546
-30.8%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-21.43%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-20.95%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.193

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...