PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQEW tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.72%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.72% против 22.01% соответственно.

QQEW

1 день
0.22%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.88%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.84%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.23%
10 лет*
14.72%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		7.88%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between QQEW and QQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.92

The correlation between QQEW and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQEW и QQQ

Секторы
QQEW
QQQ

Технологии

61.7%
58.7%

Здравоохранение

13.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
14.3%

Промышленность

3.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.4%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QQEW
61.7%
QQQ
58.7%

Здравоохранение

QQEW
13.2%
QQQ
3.7%

Потребительский циклический сектор

QQEW
10.3%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

QQEW
9.7%
QQQ
14.3%

Промышленность

QQEW
3.0%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
QQQ
6.4%

Недвижимость

QQEW
1.6%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

QQEW

-

QQQ
1.0%

Энергетика

QQEW

-

QQQ
0.5%

Финансовые услуги

QQEW

-

QQQ
0.2%

Коммунальные услуги

QQEW

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUGQQEW с SCHG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

QQEW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQEWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.81

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.41

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.71

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

10.01

-7.38

QQEW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQQ

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-82.97%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-11.96%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-22.77%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-35.12%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-35.12%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.66%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-32.72%

+24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.23%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQQ

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 8.81% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

9.17%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

14.54%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

17.95%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

22.69%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.41%

-1.49%

Сравнение комиссий QQEW и QQQ

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQQ

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.29%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and QQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to QQEW (8.81%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs 14.72% for QQEW. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQEW has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs 14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.29% for QQEW.

QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор