Сравнение QQEW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco QQQ (QQQ).
QQEW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQEW или QQQ.
Основные характеристики
| QQEW | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 20.97% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 20.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.32% | 17.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 7.75 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 14.56% | 17.23% |
| Макс. просадка | -58.16% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.08% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между QQEW и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQEW и QQQ
С начала года, QQEW показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.32% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQEW и QQQ
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQEW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и QQQ
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% | 1.05% | 0.46% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QQEW и QQQ
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и QQQ
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 3.71%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.