PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQEW с QQMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с QQMG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG).

QQEW и QQMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQEW или QQMG.

Корреляция

Корреляция между QQEW и QQMG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.74%
29.40%
QQEW
QQMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQEW:

0.14

QQMG:

0.44

Коэф-т Сортино

QQEW:

0.35

QQMG:

0.79

Коэф-т Омега

QQEW:

1.05

QQMG:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQEW:

0.14

QQMG:

0.51

Коэф-т Мартина

QQEW:

0.52

QQMG:

1.70

Индекс Язвы

QQEW:

5.75%

QQMG:

6.81%

Дневная вол-ть

QQEW:

21.81%

QQMG:

26.08%

Макс. просадка

QQEW:

-58.16%

QQMG:

-35.43%

Текущая просадка

QQEW:

-11.21%

QQMG:

-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у QQMG с доходностью -7.57%.

QQEW

С начала года

-3.29%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-4.15%

1 год

2.66%

5 лет

12.28%

10 лет

11.03%

QQMG

С начала года

-7.57%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-5.05%

1 год

11.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQEW и QQMG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQEW: 0.58%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQMG: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQEW и QQMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг риск-скорректированной доходности QQMG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQEW c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQEW: 0.14
QQMG: 0.44
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQEW: 0.35
QQMG: 0.79
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQEW: 1.05
QQMG: 1.11
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQEW: 0.14
QQMG: 0.51
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQEW: 0.52
QQMG: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQMG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.44
QQEW
QQMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQMG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QQMG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.54%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.55%0.50%0.60%0.83%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQMG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-12.11%
QQEW
QQMG

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQMG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 15.65%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
16.83%
QQEW
QQMG