PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с QQMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG).

QQEW и QQMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и QQMG

2026 (YTD)20252024202320222021
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		-10.19%14.22%7.00%33.31%-24.59%1.64%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.30%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью -5.30%.

QQEW

1 день
0.51%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-9.92%
1 год
5.16%
3 года*
8.81%
5 лет*
4.50%
10 лет*
12.17%

QQMG

1 день
1.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.34%
1 год
25.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUGQQEW с SCHG
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с 500G.LQQMG с BRK-A

Сравнение комиссий QQEW и QQMG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQEW vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWQQMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.11

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.70

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.11

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.27

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQMG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWQQMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.11

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между QQEW и QQMG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQMG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QQMG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.35%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQMG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQMG.

Загрузка...

Показатели просадок

QQEWQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-35.43%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-12.67%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-8.38%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-9.94%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.67%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQMG

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеют волатильность 6.70% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQEWQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.91%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

13.56%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

23.27%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

23.80%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

23.80%

-3.02%