PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с QQMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQEW tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQEW returned 15.88%/yr vs 29.47%/yr for QQMG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 21.45%.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и QQMG

2026 (YTD)20252024202320222021
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%1.64%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%

Correlation

The correlation between QQEW and QQMG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between QQEW and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQEW и QQMG

Секторы
QQEW
QQMG

Технологии

55.9%
62.1%

Здравоохранение

14.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.0%

Промышленность

3.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.0%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

QQEW
55.9%
QQMG
62.1%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
QQMG
3.5%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
QQMG
11.5%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
QQMG
13.0%

Промышленность

QQEW
3.3%
QQMG
2.1%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
QQMG
6.0%

Недвижимость

QQEW
1.6%
QQMG
0.1%

Сырьевые материалы

QQEW

-

QQMG
1.4%

Энергетика

QQEW

-

QQMG

-

Финансовые услуги

QQEW

-

QQMG
0.2%

Коммунальные услуги

QQEW

-

QQMG
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUGQQEW с SCHG
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с 500G.LQQMG с IYW

Доходность на риск

QQEW vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.58

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.35

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.42

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

12.72

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа QQMG равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWQQMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.58

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.20

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQMG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-35.43%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-12.67%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-22.79%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.75%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-9.60%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.40%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQMG

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.80%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

12.88%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

16.77%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

23.59%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

23.59%

-2.72%

Сравнение комиссий QQEW и QQMG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQMG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QQMG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and QQMG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.67%) compared to QQMG (4.80%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs QQMG's -35.43%.

On 3-year performance, QQMG leads with 29.47% vs 15.88% for QQEW. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 29.47% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

QQMG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.28% for QQEW.

QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.20% for QQMG.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор