PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQEWQQQE
Дох-ть с нач. г.6.71%6.73%
Дох-ть за 1 год20.97%21.17%
Дох-ть за 3 года1.94%2.09%
Дох-ть за 5 лет12.96%13.17%
Дох-ть за 10 лет12.32%12.59%
Коэф-т Шарпа1.581.59
Коэф-т Сортино2.232.22
Коэф-т Омега1.281.28
Коэф-т Кальмара1.651.70
Коэф-т Мартина7.757.80
Индекс Язвы2.97%2.98%
Дневная вол-ть14.56%14.57%
Макс. просадка-58.16%-32.14%
Текущая просадка-3.08%-2.99%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QQEW и QQQE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQQE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQEW показывает доходность 6.71%, а QQQE немного выше – 6.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQEW имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции QQQE немного впереди с 12.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
4.53%
QQEW
QQQE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и QQQE

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 7.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.75
QQQE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.80

Сравнение коэффициента Шарпа QQEW и QQQE

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.59
QQEW
QQQE

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQQE

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности QQQE в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.72%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%1.05%0.46%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQQE

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-2.99%
QQEW
QQQE

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQQE

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 3.71% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
3.72%
QQEW
QQQE