PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.91%
QQEW
QQQE

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQEW показывает доходность 8.88%, а QQQE немного выше – 9.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQEW имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции QQQE немного впереди с 12.57%.


QQEW

С начала года

8.88%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.53%

1 год

17.61%

5 лет (среднегодовая)

13.35%

10 лет (среднегодовая)

12.29%

QQQE

С начала года

9.05%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.92%

1 год

17.93%

5 лет (среднегодовая)

13.59%

10 лет (среднегодовая)

12.57%

Основные характеристики


QQEWQQQE
Коэф-т Шарпа1.301.33
Коэф-т Сортино1.841.86
Коэф-т Омега1.231.23
Коэф-т Кальмара1.831.85
Коэф-т Мартина6.366.47
Индекс Язвы2.99%3.00%
Дневная вол-ть14.62%14.60%
Макс. просадка-58.16%-32.14%
Текущая просадка-2.69%-2.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и QQQE

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QQEW и QQQE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.301.33
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.841.86
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.23
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.831.85
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.366.47
QQEW
QQQE

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
1.33
QQEW
QQQE

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQQE

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности QQQE в 0.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.70%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%0.46%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.85%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQQE

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-2.58%
QQEW
QQQE

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQQE

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 4.89% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89%
4.86%
QQEW
QQQE