PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQEW с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с QQQE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

QQEW и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQEW или QQQE.

Корреляция

Корреляция между QQEW и QQQE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQEW:

0.35

QQQE:

0.36

Коэф-т Сортино

QQEW:

0.76

QQQE:

0.79

Коэф-т Омега

QQEW:

1.11

QQQE:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQEW:

0.44

QQQE:

0.45

Коэф-т Мартина

QQEW:

1.54

QQQE:

1.59

Индекс Язвы

QQEW:

6.07%

QQQE:

6.09%

Дневная вол-ть

QQEW:

22.09%

QQQE:

21.76%

Макс. просадка

QQEW:

-58.16%

QQQE:

-32.14%

Текущая просадка

QQEW:

-3.24%

QQQE:

-3.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQEW показывает доходность 5.39%, а QQQE немного выше – 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQEW имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции QQQE немного впереди с 12.22%.

QQEW

С начала года

5.39%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

1.90%

1 год

7.65%

5 лет

13.73%

10 лет

11.95%

QQQE

С начала года

5.56%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

2.11%

1 год

7.79%

5 лет

13.95%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQEW и QQQE

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQEW и QQQE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQQE

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QQQE в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.49%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.68%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQQE

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQQE

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 6.37% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...