PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQEW и QQQE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
395.69%
410.35%
QQEW
QQQE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQEW:

-0.02

QQQE:

-0.01

Коэф-т Сортино

QQEW:

0.09

QQQE:

0.09

Коэф-т Омега

QQEW:

1.01

QQQE:

1.01

Коэф-т Кальмара

QQEW:

-0.02

QQQE:

-0.01

Коэф-т Мартина

QQEW:

-0.06

QQQE:

-0.04

Индекс Язвы

QQEW:

4.27%

QQQE:

4.30%

Дневная вол-ть

QQEW:

16.05%

QQQE:

15.92%

Макс. просадка

QQEW:

-58.16%

QQQE:

-32.14%

Текущая просадка

QQEW:

-9.80%

QQQE:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQEW имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции QQQE немного впереди с 11.77%.


QQEW

С начала года

-1.75%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-1.20%

1 год

0.82%

5 лет

16.17%

10 лет

11.51%

QQQE

С начала года

-1.66%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-1.25%

1 год

1.00%

5 лет

16.40%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и QQQE

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQEW: 0.58%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQEW и QQQE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQEW
Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
QQEW: -0.02
QQQE: -0.01
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
QQEW: 0.09
QQQE: 0.09
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QQEW: 1.01
QQQE: 1.01
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QQEW: -0.02
QQQE: -0.01
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
QQEW: -0.06
QQQE: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.01
QQEW
QQQE

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQQE

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QQQE в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.53%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.73%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQQE

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.80%
-9.90%
QQEW
QQQE

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQQE

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 6.57% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57%
6.38%
QQEW
QQQE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab