PortfoliosLab logo
Сравнение QQEW с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQEW и QQQE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
387.93%
402.14%
QQEW
QQQE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQEW:

0.14

QQQE:

0.15

Коэф-т Сортино

QQEW:

0.35

QQQE:

0.36

Коэф-т Омега

QQEW:

1.05

QQQE:

1.05

Коэф-т Кальмара

QQEW:

0.14

QQQE:

0.15

Коэф-т Мартина

QQEW:

0.52

QQQE:

0.55

Индекс Язвы

QQEW:

5.75%

QQQE:

5.78%

Дневная вол-ть

QQEW:

21.81%

QQQE:

21.45%

Макс. просадка

QQEW:

-58.16%

QQQE:

-32.14%

Текущая просадка

QQEW:

-11.21%

QQQE:

-11.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQEW показывает доходность -3.29%, а QQQE немного выше – -3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQEW имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции QQQE немного впереди с 11.34%.


QQEW

С начала года

-3.29%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-4.15%

1 год

2.14%

5 лет

11.93%

10 лет

11.09%

QQQE

С начала года

-3.24%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-3.98%

1 год

2.20%

5 лет

12.12%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и QQQE

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.


График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQEW: 0.58%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQEW и QQQE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQEW
Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQEW c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQEW: 0.14
QQQE: 0.15
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQEW: 0.35
QQQE: 0.36
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQEW: 1.05
QQQE: 1.05
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQEW: 0.14
QQQE: 0.15
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQEW: 0.52
QQQE: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.15
QQEW
QQQE

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQQE

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QQQE в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.54%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQQE

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-11.35%
QQEW
QQQE

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQQE

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 15.65% и 15.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
15.31%
QQEW
QQQE