PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQEW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.51%
13.58%
QQEW
SPY

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.10% соответственно.


QQEW

С начала года

10.95%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.51%

1 год

20.21%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

12.42%

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


QQEWSPY
Коэф-т Шарпа1.412.70
Коэф-т Сортино1.973.60
Коэф-т Омега1.251.50
Коэф-т Кальмара1.983.90
Коэф-т Мартина6.8717.52
Индекс Язвы3.00%1.87%
Дневная вол-ть14.63%12.14%
Макс. просадка-58.16%-55.19%
Текущая просадка-0.84%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и SPY

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQEW и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.412.70
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.973.60
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.50
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.983.90
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.8717.52
QQEW
SPY

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.70
QQEW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и SPY

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.69%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%0.46%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и SPY

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-0.85%
QQEW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и SPY

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
3.98%
QQEW
SPY