PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.46%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQEW показывает доходность 11.51%, а SPY немного ниже – 11.33%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.46% против 15.48% соответственно.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between QQEW and SPY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2006 г.

0.89

The correlation between QQEW and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQEW и SPY

Секторы
QQEW
SPY

Технологии

55.9%
35.9%

Здравоохранение

14.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.3%

Промышленность

3.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

QQEW
55.9%
SPY
35.9%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
SPY
11.3%

Промышленность

QQEW
3.3%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
SPY
4.8%

Недвижимость

QQEW
1.6%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

QQEW

-

SPY
1.8%

Энергетика

QQEW

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

QQEW

-

SPY
11.8%

Коммунальные услуги

QQEW

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с VUGQQEW с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QQEW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.42

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.29

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.22

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

14.99

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.42

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QQEW и SPY

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-55.19%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-8.88%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-18.76%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-24.50%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-33.72%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.33%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-9.05%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.91%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и SPY

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.79%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

8.91%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

11.82%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.05%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

17.93%

+2.94%

Сравнение комиссий QQEW и SPY

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и SPY

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and SPY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.67%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 14.46% for QQEW. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.28% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while SPY is S&P 500. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор