Сравнение QQEW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QQEW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQEW или SPY.
Основные характеристики
| QQEW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 20.97% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.32% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.75 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.56% | 12.02% |
| Макс. просадка | -58.16% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.08% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между QQEW и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQEW и SPY
С начала года, QQEW показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQEW имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции SPY немного впереди с 12.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQEW и SPY
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQEW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и SPY
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% | 1.05% | 0.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QQEW и SPY
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и SPY
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.