PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQEW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.20%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQEW показывает доходность 13.56%, а SPY немного ниже – 13.49%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.20% против 15.27% соответственно.

QQEW

1 день
-0.53%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
20.95%
С начала года
13.56%
1 год
19.37%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.57%
10 лет*
14.20%
Всё время*
11.48%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQEW

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
$5.73M$5.78M$6.09M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам QQEW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		13.56%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between QQEW and SPY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.89

The correlation between QQEW and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQEW и SPY

Секторы
QQEW
SPY

Технологии

57.7%
36.9%

Здравоохранение

15.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

11.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Промышленность

3.8%
7.6%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

QQEW
57.7%
SPY
36.9%

Здравоохранение

QQEW
15.4%
SPY
9.4%

Коммуникационные услуги

QQEW
11.5%
SPY
9.7%

Потребительский циклический сектор

QQEW
5.8%
SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

QQEW
3.8%
SPY
4.8%

Промышленность

QQEW
3.8%
SPY
7.6%

Недвижимость

QQEW
1.6%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

QQEW

-

SPY
1.9%

Энергетика

QQEW

-

SPY
3.4%

Финансовые услуги

QQEW

-

SPY
12.5%

Коммунальные услуги

QQEW

-

SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с VUGQQEW с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QQEW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQEW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQEWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.87

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.57

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.71

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

11.55

-7.93

QQEW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQEW и SPY

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-55.19%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-8.88%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-18.76%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-24.50%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-33.72%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.20%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.01%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.08%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и SPY

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.10%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

10.32%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

12.88%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

17.21%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

17.96%

+2.97%

Сравнение комиссий QQEW и SPY

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и SPY

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.20%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and SPY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.35%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 14.20% for QQEW. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.20% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while SPY is S&P 500. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор