Сравнение VADDX с BRCAX
VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BRCAX is a Commodities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VADDX returned 11.80%/yr vs 7.10%/yr for BRCAX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VADDX charges 0.27%/yr vs 1.40%/yr for BRCAX.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и BRCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 24.43%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 11.80% против 7.10% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.52%
BRCAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 24.43%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VADDX и BRCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 15.85% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 24.43% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
Correlation
The correlation between VADDX and BRCAX is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between VADDX and BRCAX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADDX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск
VADDX
BRCAX
Сравнение VADDX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VADDX | BRCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.39 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 7.72 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VADDX и BRCAX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, примерно равная максимальной просадке BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и BRCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADDX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -60.98% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -17.00% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -17.00% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -20.66% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -38.44% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.64% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -28.30% | +21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.24% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и BRCAX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.26%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADDX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.83% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 13.80% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 18.30% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.77% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 14.38% | +4.09% |
Сравнение комиссий VADDX и BRCAX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и BRCAX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности BRCAX в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 11.26% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 8.71% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VADDX and BRCAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRCAX has higher volatility (3.83%) compared to VADDX (3.26%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs BRCAX's -60.98%.
BRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADDX и BRCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор