Сравнение BRCAX с SRUUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и SRUUF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и SRUUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 28.09% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 2.22% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 3.86% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.
BRCAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 8.47%
SRUUF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и SRUUF
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.
Доходность на риск
BRCAX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск
BRCAX
SRUUF
Сравнение BRCAX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | SRUUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.05 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.59 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.82 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 4.50 | +11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.05 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и SRUUF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и SRUUF
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.94% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и SRUUF
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и SRUUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -48.68% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -22.98% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.31% | +19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -21.87% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 9.30% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и SRUUF
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 7.01%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.09% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 27.44% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 37.95% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 42.27% | -26.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 42.27% | -28.01% |