Сравнение BRCAX с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRCAX или HARD.
Основные характеристики
| BRCAX | HARD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.17% | 6.13% |
| Дох-ть за 1 год | 5.52% | 4.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.50 | 0.80 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 4.84% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 12.48% |
| Макс. просадка | -60.98% | -11.78% |
| Текущая просадка | -19.92% | -7.16% |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и HARD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и HARD
С начала года, BRCAX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 6.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и HARD
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRCAX c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и HARD
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности HARD в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 3.15% | 3.38% | 9.99% | 16.91% | 0.00% | 0.89% | 0.15% | 0.00% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.54% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и HARD
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки HARD в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и HARD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и HARD
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 3.58%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.