PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRCAX с HARD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с HARD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRCAX или HARD.

Корреляция

Корреляция между BRCAX и HARD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRCAX:

-0.00

HARD:

1.04

Коэф-т Сортино

BRCAX:

0.07

HARD:

1.51

Коэф-т Омега

BRCAX:

1.01

HARD:

1.20

Коэф-т Кальмара

BRCAX:

-0.01

HARD:

1.44

Коэф-т Мартина

BRCAX:

-0.04

HARD:

3.18

Индекс Язвы

BRCAX:

4.28%

HARD:

6.12%

Дневная вол-ть

BRCAX:

12.60%

HARD:

18.26%

Макс. просадка

BRCAX:

-60.99%

HARD:

-13.51%

Текущая просадка

BRCAX:

-20.63%

HARD:

-9.62%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 6.29%.

BRCAX

С начала года

3.48%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

1.04%

1 год

-0.01%

5 лет

13.34%

10 лет

2.29%

HARD

С начала года

6.29%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

21.15%

1 год

18.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRCAX и HARD

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRCAX и HARD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг риск-скорректированной доходности BRCAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг риск-скорректированной доходности HARD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HARD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRCAX c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа HARD равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и HARD

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как HARD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		2.43%2.52%3.38%9.99%16.91%0.00%0.89%0.15%0.00%2.57%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и HARD

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и HARD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и HARD

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 3.39%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...