Сравнение BRCAX с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и HARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 28.09% | 18.41% | 5.47% | -0.34% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 17.27%.
BRCAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 8.47%
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и HARD
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Доходность на риск
BRCAX vs. HARD — Ранг доходности на риск
BRCAX
HARD
Сравнение BRCAX c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.55 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 0.84 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.04 | +3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 1.97 | +14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.55 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и HARD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и HARD
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности HARD в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.94% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и HARD
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и HARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -13.51% | -47.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -13.51% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.96% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -5.44% | -23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 7.18% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и HARD
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 7.01%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.85% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 18.14% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 23.92% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.53% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.53% | -3.27% |