PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Clas...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00888Y1029

CUSIP

00888Y102

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 нояб. 2010 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия BRCAX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BRCAX с HARD BRCAX с VTI BRCAX с LCSIX
Популярные сравнения:
BRCAX с HARD BRCAX с VTI BRCAX с LCSIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) показал доход в 3.48% с начала года и -0.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRCAX составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

BRCAX

С начала года

3.48%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

1.04%

1 год

-0.01%

5 лет

13.34%

10 лет

2.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.48%-0.76%3.24%-3.88%1.55%3.48%
20242.71%-1.40%4.72%0.90%-0.15%0.30%-2.97%-0.31%3.23%-0.00%-1.04%-2.65%3.09%
20232.22%-5.07%0.76%-1.21%-4.45%2.57%5.95%0.30%-0.00%-0.88%0.00%-3.56%-3.84%
20224.64%4.85%4.49%2.78%1.72%-7.01%0.26%-1.04%-8.13%3.85%2.33%-0.18%7.78%
20212.20%6.47%-1.89%5.91%4.16%-2.00%1.27%-1.88%0.38%2.17%-4.25%5.81%19.17%
2020-7.12%-5.11%-15.26%1.69%5.83%4.72%6.96%5.27%-2.34%-0.85%8.79%7.93%7.75%
20193.59%1.74%-0.78%0.78%-5.74%3.12%-0.48%-1.92%-0.16%1.80%-1.61%4.20%4.20%
20180.86%-1.42%-0.29%2.17%1.98%-4.72%-1.31%-2.65%0.30%-1.81%-2.92%-2.87%-12.20%
20172.39%0.73%-3.34%-2.40%-2.00%-1.73%3.67%2.31%-1.96%2.92%0.30%3.87%4.49%
2016-1.47%0.33%2.97%9.60%-1.31%4.73%-2.83%-3.92%4.39%-0.87%0.44%-0.29%11.57%
2015-2.17%2.49%-3.11%2.79%-3.26%1.12%-7.77%-1.20%-1.52%1.08%-4.28%-1.92%-16.80%
2014-1.48%4.73%-2.21%1.01%-0.22%1.01%-3.32%-1.83%-6.88%0.75%-4.48%-3.91%-16.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRCAX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BRCAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.00
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: -0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.16$0.16$0.21$0.67$1.17$0.00$0.06$0.01$0.00$0.17

Дивидендный доход

2.43%2.52%3.38%9.99%16.91%0.00%0.89%0.15%0.00%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 60.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A составляет 20.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.99%1 сент. 2011 г.214818 мар. 2020 г.———
-8.33%2 мая 2011 г.4027 июн. 2011 г.3922 авг. 2011 г.79
-6.49%7 мар. 2011 г.715 мар. 2011 г.166 апр. 2011 г.23
-4.43%3 янв. 2011 г.1625 янв. 2011 г.51 февр. 2011 г.21
-3.43%11 апр. 2011 г.212 апр. 2011 г.721 апр. 2011 г.9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...