PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Clas...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00888Y1029

CUSIP

00888Y102

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 нояб. 2010 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия BRCAX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BRCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BRCAX с HARD BRCAX с VTI BRCAX с LCSIX
Популярные сравнения:
BRCAX с HARD BRCAX с VTI BRCAX с LCSIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.35%
7.22%
BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A показал доход в 0.32% с начала года и 0.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.15%.


BRCAX

С начала года

0.32%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-7.08%

1 год

0.32%

5 лет

6.05%

10 лет

1.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.84%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

7.89%

1 год

23.84%

5 лет

12.86%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.71%-1.40%4.72%0.90%-0.15%0.30%-2.97%-0.31%3.23%0.00%-1.04%0.32%
20232.22%-5.07%0.76%-1.21%-4.45%2.57%5.95%0.30%-0.00%-0.88%-0.00%-3.15%-3.44%
20224.64%4.85%4.49%2.78%1.72%-7.01%0.26%-1.04%-8.13%3.85%2.34%-0.19%7.77%
20212.20%6.47%-1.89%5.91%4.16%-1.99%1.27%-1.88%0.38%2.17%-4.24%5.81%19.18%
2020-7.12%-5.11%-15.26%1.70%5.83%4.73%6.95%5.27%-2.34%-0.85%8.79%7.92%7.75%
20193.59%1.74%-0.78%0.78%-5.74%3.12%-0.48%-1.92%-0.16%1.80%-1.61%4.20%4.20%
20180.86%-1.42%-0.29%2.17%1.98%-4.72%-1.31%-2.65%0.30%-1.81%-2.92%-2.85%-12.18%
20172.40%0.73%-3.34%-2.40%-2.00%-1.73%3.68%2.31%-1.96%2.92%0.30%3.87%4.49%
2016-1.46%0.33%2.96%9.60%-1.31%4.73%-2.82%-3.92%4.39%-0.87%0.44%-0.28%11.57%
2015-2.17%2.49%-3.11%2.79%-3.26%1.12%-7.77%-1.20%-1.52%1.08%-4.28%-1.92%-16.80%
2014-1.48%4.73%-2.21%1.02%-0.22%1.01%-3.32%-1.83%-6.88%0.75%-4.48%-3.91%-16.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRCAX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BRCAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRCAX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.051.86
Коэффициент Сортино BRCAX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.012.50
Коэффициент Омега BRCAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.34
Коэффициент Кальмара BRCAX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.022.77
Коэффициент Мартина BRCAX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.1611.99
BRCAX
^GSPC

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05
1.86
BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.21$0.67$1.17$0.00$0.06$0.01$0.00$0.17

Дивидендный доход

0.00%3.38%9.99%16.91%0.00%0.89%0.15%0.00%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.03%
-3.01%
BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 60.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A составляет 25.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.98%1 сент. 2011 г.214818 мар. 2020 г.
-8.33%2 мая 2011 г.4027 июн. 2011 г.4023 авг. 2011 г.80
-6.49%7 мар. 2011 г.715 мар. 2011 г.166 апр. 2011 г.23
-4.43%3 янв. 2011 г.1625 янв. 2011 г.51 февр. 2011 г.21
-3.43%11 апр. 2011 г.212 апр. 2011 г.721 апр. 2011 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.51%
4.19%
BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab