- ISIN
- US00888Y1029
- CUSIP
- 00888Y102
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2010 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) прибавил 18.6% с начала года. Текущая цена акции BRCAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) показал доход в 18.63% с начала года и 34.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRCAX составила 6.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -11.40%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 6.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BRCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BRCAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2022 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.40% | 5.49% | 12.02% | 4.89% | -2.95% | -9.02% | 18.63% | ||||||
| 2025 | 3.48% | -0.76% | 3.24% | -3.88% | 0.00% | 2.33% | 1.37% | 2.54% | 2.19% | 3.29% | 2.77% | 0.72% | 18.41% |
| 2024 | 2.71% | -1.40% | 4.72% | 0.90% | -0.15% | 0.30% | -2.97% | -0.31% | 3.23% | -0.00% | -1.04% | -0.40% | 5.47% |
| 2023 | 2.22% | -5.07% | 0.76% | -1.21% | -4.45% | 2.57% | 5.95% | 0.30% | 0.00% | -0.88% | 0.00% | -3.15% | -3.44% |
| 2022 | 4.64% | 4.85% | 4.49% | 2.78% | 1.72% | -7.01% | 0.26% | -1.04% | -8.13% | 3.85% | 2.34% | -0.19% | 7.77% |
| 2021 | 2.20% | 6.47% | -1.89% | 5.91% | 4.16% | -2.00% | 1.27% | -1.88% | 0.38% | 2.17% | -4.24% | 5.82% | 19.18% |
Метрики бенчмарка
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A has an annualized alpha of -0.43%, beta of 0.24, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2010.
- This fund participated in 57.49% of S&P 500 Index downside but only 31.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.43%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 31.04%
- Участие в снижении
- 57.49%
Комиссия
Комиссия BRCAX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRCAX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.29 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 10.15 | -0.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.31 | $0.24 | $0.67 | $1.17 | $0.00 | $0.06 | $0.01 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендный доход | 11.81% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 60.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1463 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A составляет 14.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -60.98%март 2020 г. | 8y 6mo | 5y 10mo | 14y 4moсент. 2011 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.80%июнь 2026 г. | 1mo 10d | — | 1mo 12dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -9.22%февр. 2026 г. | 3d | 28d | 1mo 1dянв. 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.33%июнь 2011 г. | 1mo 26d | 1mo 27d | 3mo 23dмай 2011 г. - авг. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.49%март 2011 г. | 8d | 22d | 1moмарт 2011 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| BRCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -56.78% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.10% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -18.90% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -25.43% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -33.92% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -3.31% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -10.71% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.05% | +1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRCAX
Добавьте Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRCAX