Сравнение BRCAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRCAX или VTI.
Основные характеристики
| BRCAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.64% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 3.94% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.04% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.66% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.53 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 1.00 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 12.35% |
| Макс. просадка | -60.98% | -55.45% |
| Текущая просадка | -19.56% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и VTI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и VTI
С начала года, BRCAX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.66% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и VTI
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и VTI
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 3.53% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и VTI
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и VTI
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.