Сравнение BRCAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 28.09% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.69% соответственно.
BRCAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 8.47%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и VTI
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BRCAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BRCAX
VTI
Сравнение BRCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.98 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.52 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.54 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 7.30 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.98 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и VTI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и VTI
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.94% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и VTI
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -55.45% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -12.30% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -25.36% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -35.00% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.54% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -8.08% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.60% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и VTI
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.48% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 9.75% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 19.02% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.41% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 18.29% | -4.03% |