PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с FADMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-13.29%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.89%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью -0.89%.

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%

FADMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKXBRCAX с MCSFX
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Сравнение комиссий BRCAX и FADMX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund

Доходность на риск

BRCAX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXFADMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.14

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.98

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

2.88

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

11.44

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.77

-0.61

Корреляция

Корреляция между BRCAX и FADMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и FADMX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FADMX в 4.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.06%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и FADMX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и FADMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-15.98%

-45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-2.62%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-15.98%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.62%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-3.12%

-25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.66%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и FADMX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

1.54%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

2.38%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

3.54%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

4.44%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

4.77%

+9.50%