PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с LCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции BRCAX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 2.75% соответственно.

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%

LCSIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKXBRCAX с MCSFX
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF

Сравнение комиссий BRCAX и LCSIX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

BRCAX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

0.15

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

0.25

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.03

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

0.24

+4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

0.49

+15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.15

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.37

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между BRCAX и LCSIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и LCSIX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и LCSIX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-25.13%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-4.31%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-13.21%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-13.71%

-24.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-8.74%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-6.33%

-22.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.15%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и LCSIX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

1.44%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

5.31%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

6.96%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

5.58%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

6.71%

+7.56%