PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции BRCAX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 8.47% против 2.51% соответственно.

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKXBRCAX с MCSFX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий BRCAX и FCNVX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

BRCAX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

3.18

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

14.52

-11.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

6.34

-4.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

21.58

-16.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.96

84.59

-68.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNVX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.18

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

2.69

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

2.44

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.17

-2.01

Корреляция

Корреляция между BRCAX и FCNVX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и FCNVX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и FCNVX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-2.19%

-58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-0.20%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-0.59%

-20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-2.19%

-36.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-0.05%

-28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.05%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и FCNVX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

0.10%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

0.81%

+14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

1.28%

+15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

1.27%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

1.03%

+13.23%