Сравнение VADDX с ACEIX
VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VADDX returned 11.80%/yr vs 8.93%/yr for ACEIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и ACEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 8.93% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.52%
ACEIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 8.93%
- Всё время*
- 9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VADDX и ACEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 15.85% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 9.78% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
Correlation
The correlation between VADDX and ACEIX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г. | 0.94 |
The correlation between VADDX and ACEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADDX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск
VADDX
ACEIX
Сравнение VADDX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VADDX | ACEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.14 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 13.00 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VADDX и ACEIX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ACEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADDX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -40.08% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -5.50% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -12.40% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -16.73% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -30.80% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -4.59% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.32% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и ACEIX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADDX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.55% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 6.37% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 8.35% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 11.06% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 12.77% | +5.70% |
Сравнение комиссий VADDX и ACEIX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и ACEIX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности ACEIX в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.31% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 8.71% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VADDX and ACEIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VADDX has higher volatility (3.26%) compared to ACEIX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs ACEIX's -40.08%.
ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADDX и ACEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор