PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADDX с ACEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VADDX returned 11.66%/yr vs 8.87%/yr for ACEIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 11.66% против 8.87% соответственно.

VADDX

1 день
0.33%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.54%
1 год
19.82%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.66%

ACEIX

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.83%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADDX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.05%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.02%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Correlation

The correlation between VADDX and ACEIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.94

The correlation between VADDX and ACEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Доходность на риск

VADDX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.34

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.35

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.42

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

14.15

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VADDX и ACEIX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ACEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADDXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-40.08%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-5.50%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-12.40%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-16.73%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-30.80%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.61%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.32%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и ACEIX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADDXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.05%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

6.13%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

8.03%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.11%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

12.83%

+5.71%

Сравнение комиссий VADDX и ACEIX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и ACEIX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности ACEIX в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.51%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.17%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VADDX and ACEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VADDX has higher volatility (2.64%) compared to ACEIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs ACEIX's -40.08%.

ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADDX и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор