PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности VADDX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADDX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		-1.41%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 10.72% против 8.47% соответственно.

VADDX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.10%
1 год
10.33%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.72%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Сравнение комиссий VADDX и ACEIX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

VADDX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.05

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.21

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

5.18

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между VADDX и ACEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и ACEIX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.23%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и ACEIX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADDXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-40.08%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-8.63%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-16.73%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-30.80%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-5.50%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.63%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.01%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и ACEIX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADDXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.88%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

6.13%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

11.63%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.13%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

12.84%

+5.69%