Сравнение VADDX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VADDX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADDX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 10.94% против 4.77% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и ABRZX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
VADDX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
VADDX
ABRZX
Сравнение VADDX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.17 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.80 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.81 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 11.25 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.17 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VADDX и ABRZX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и ABRZX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и ABRZX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADDX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -26.62% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -6.90% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -19.33% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -26.62% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -1.50% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -4.79% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.72% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и ABRZX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADDX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.07% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.59% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 9.37% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.17% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 10.88% | +7.66% |