Сравнение ABRZX с TTIFX
ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) and TTIFX (Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, ABRZX returned 3.59%/yr vs 2.68%/yr for TTIFX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ABRZX charges 1.41%/yr vs 0.68%/yr for TTIFX.
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и TTIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 1.30%.
ABRZX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.31%
- Всё время*
- 5.72%
TTIFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ABRZX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 18.14% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 8.66% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 1.30% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Correlation
The correlation between ABRZX and TTIFX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRZX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
ABRZX
TTIFX
Сравнение ABRZX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRZX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 2.23 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 6.15 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и TTIFX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и TTIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRZX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -13.21% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.11% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | -9.04% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -9.04% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.64% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.11% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.75% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и TTIFX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRZX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.84% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 2.20% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 2.83% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 5.91% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 5.85% | +5.09% |
Сравнение комиссий ABRZX и TTIFX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и TTIFX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности TTIFX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.86% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABRZX and TTIFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABRZX has higher volatility (2.45%) compared to TTIFX (0.84%). In terms of maximum drawdown, ABRZX dropped -26.62% vs TTIFX's -13.21%.
ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABRZX и TTIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор