Сравнение ABRZX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 8.46% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и TTIFX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
ABRZX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
ABRZX
TTIFX
Сравнение ABRZX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.32 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.85 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.91 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 7.93 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.32 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и TTIFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и TTIFX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что сопоставимо с доходностью TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и TTIFX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -13.21% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -2.66% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -9.04% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.73% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -2.15% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.64% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и TTIFX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.12% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 1.84% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 4.40% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 5.91% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.93% | +4.95% |