PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRZX с HFSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) and HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ABRZX returned 4.91%/yr vs 8.41%/yr for HFSAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRZX charges 1.41%/yr vs 1.75%/yr for HFSAX.

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.41% соответственно.

ABRZX

1 день
0.82%
1 месяц
2.17%
С начала года
21.20%
6 месяцев
20.90%
1 год
30.30%
3 года*
12.25%
5 лет*
4.60%
10 лет*
4.91%

HFSAX

1 день
0.20%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.18%
3 года*
9.99%
5 лет*
3.52%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRZX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		21.20%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		2.70%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Correlation

The correlation between ABRZX and HFSAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.56

The correlation between ABRZX and HFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с MOJOXABRZX с GUGABRZX с SFHYXABRZX с TTIFXABRZX с PMYRXABRZX с GPIFXABRZX с CRTBX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с HSAFXHFSAX с PAUIXHFSAX с TFAQX

Доходность на риск

ABRZX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.55

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
3.42

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.59

3.14

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.46

8.76

+18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.55

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.35

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.33

-0.70

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и HFSAX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и HFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRZXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-12.81%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.68%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-5.67%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-12.81%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-12.81%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.39%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и HFSAX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRZXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.61%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

3.64%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

4.53%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

6.20%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

6.26%

+4.64%

Сравнение комиссий ABRZX и HFSAX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и HFSAX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности HFSAX в 9.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.79%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.49%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Часто задаваемые вопросы

ABRZX and HFSAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRZX has higher volatility (2.99%) compared to HFSAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, ABRZX dropped -26.62% vs HFSAX's -12.81%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRZX и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор