Сравнение ABRZX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 4.77% против 8.41% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и HFSAX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
ABRZX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
ABRZX
HFSAX
Сравнение ABRZX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.37 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.18 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.78 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 9.69 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.35 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и HFSAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и HFSAX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и HFSAX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -12.81% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.68% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -12.81% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -12.81% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.60% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -2.39% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.06% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и HFSAX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.72% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 3.68% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 4.41% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 6.31% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 6.25% | +4.63% |