PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABRZX с PMYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и PMYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и PMYRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund
-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям PMYRX по среднегодовой доходности: 4.77% против 7.58% соответственно.


ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Сравнение комиссий ABRZX и PMYRX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PMYRX в 0.90%.


Доходность на риск

ABRZX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABRZXPMYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.37

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.84

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.52

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

7.26

+3.99

ABRZX vs. PMYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PMYRX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и PMYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABRZXPMYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.37

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между ABRZX и PMYRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и PMYRX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PMYRX в 9.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund
9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и PMYRX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и PMYRX.


Загрузка...

Показатели просадок


ABRZXPMYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-30.68%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-12.28%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-24.97%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-30.68%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.65%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-6.02%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.58%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и PMYRX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABRZXPMYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.45%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.33%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

13.09%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

13.68%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

13.15%

-2.27%