Сравнение ABRZX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции ABRZX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 4.77% против 2.69% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и GPIFX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
ABRZX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
ABRZX
GPIFX
Сравнение ABRZX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.93 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.20 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.80 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 2.26 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.93 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и GPIFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и GPIFX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и GPIFX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -16.72% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.50% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -16.72% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -16.72% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.34% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.07% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.24% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и GPIFX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.40% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 1.81% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 2.76% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 4.79% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.32% | +5.56% |