PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABRZX с GUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и GUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и GUG


2026 (YTD)20252024202320222021
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%0.15%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у GUG с доходностью 2.21%.


ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Guggenheim Active Allocation Fund

Сравнение комиссий ABRZX и GUG

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.


Доходность на риск

ABRZX vs. GUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c GUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABRZXGUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.75

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.11

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.36

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

3.87

+7.38

ABRZX vs. GUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GUG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и GUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABRZXGUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.75

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.17

+0.41

Корреляция

Корреляция между ABRZX и GUG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и GUG

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GUG в 9.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и GUG

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и GUG.


Загрузка...

Показатели просадок


ABRZXGUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-32.78%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.03%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.82%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-12.02%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.96%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и GUG

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABRZXGUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.40%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.69%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

13.43%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

17.72%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

17.72%

-6.84%