- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 июн. 2009 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции ABRZX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABRZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) показал доход в 17.65% с начала года и 24.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABRZX составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 4.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ABRZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ABRZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.39% | 7.09% | -0.22% | 5.01% | 1.45% | -1.94% | 17.65% | ||||||
| 2025 | 3.08% | -0.37% | -1.25% | -1.39% | 0.13% | 2.30% | 0.25% | 1.25% | 2.10% | 2.78% | 0.12% | -0.95% | 8.20% |
| 2024 | 0.94% | 1.04% | 3.67% | -2.77% | 1.25% | 0.79% | 0.78% | 0.66% | 2.31% | -3.23% | 0.67% | -2.78% | 3.14% |
| 2023 | 3.88% | -3.15% | 1.93% | 0.12% | -2.72% | 2.07% | 3.45% | -1.73% | -2.81% | -2.77% | 4.96% | 3.09% | 5.97% |
| 2022 | -3.10% | 0.64% | 0.85% | -3.25% | 0.00% | -6.51% | 5.10% | -4.42% | -7.74% | 3.13% | 3.64% | -3.51% | -14.96% |
| 2021 | 0.18% | 0.45% | 0.35% | 3.36% | 1.88% | 0.92% | 0.92% | 0.99% | -2.20% | 0.92% | -1.41% | 2.75% | 9.36% |
Метрики бенчмарка
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A has an annualized alpha of 2.87%, beta of 0.24, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2009.
- This fund participated in 45.31% of S&P 500 Index downside but only 38.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 38.02%
- Участие в снижении
- 45.31%
Комиссия
Комиссия ABRZX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABRZX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 2.46 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | 10.92 | +7.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $1.04 | $0.19 | $0.00 | $2.52 | $0.13 | $0.67 | $0.00 | $0.70 | $0.46 | $0.71 |
Дивидендный доход | 2.87% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A показал максимальную просадку в 26.62%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.62%март 2020 г. | 3mo 3d | 9mo 23d | 1y 21dдек. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.33%сент. 2022 г. | 10mo 16d | 2y 2mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.28%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 9mo 24d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.72%янв. 2016 г. | 9mo 9d | 5mo 23d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.26%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 17d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ABRZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -56.78% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -9.10% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | -18.90% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -25.43% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -33.92% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -3.21% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -10.71% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.04% | -0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABRZX
Добавьте Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABRZX