График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) показал доход в 11.64% с начала года и 19.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABRZX составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ABRZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.39% | 7.09% | -1.09% | 11.64% | |||||||||
| 2025 | 3.08% | -0.37% | -1.25% | -1.39% | 0.13% | 2.30% | 0.25% | 1.25% | 2.10% | 2.78% | 0.12% | -0.95% | 8.20% |
| 2024 | 0.94% | 1.04% | 3.67% | -2.77% | 1.25% | 0.79% | 0.78% | 0.66% | 2.31% | -3.23% | 0.67% | -2.78% | 3.14% |
| 2023 | 3.88% | -3.15% | 1.93% | 0.12% | -2.72% | 2.07% | 3.45% | -1.73% | -2.81% | -2.77% | 4.96% | 3.09% | 5.97% |
| 2022 | -3.10% | 0.64% | 0.85% | -3.25% | 0.00% | -6.51% | 5.10% | -4.42% | -7.74% | 3.13% | 3.64% | -3.51% | -14.96% |
| 2021 | 0.18% | 0.45% | 0.35% | 3.36% | 1.88% | 0.92% | 0.92% | 0.99% | -2.20% | 0.92% | -1.41% | 2.75% | 9.36% |
Метрики бенчмарка
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A: годовая альфа составляет 2.83%, бета — 0.23, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 04.06.2009.
- Этот фонд участвовал в 44.92% снижения S&P 500 Index, но только в 38.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.18 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 38.13%
- Участие в снижении
- 44.92%
Комиссия
Комиссия ABRZX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABRZX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABRZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.90 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.39 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.40 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 6.61 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ABRZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $1.04 | $0.19 | $0.00 | $2.52 | $0.13 | $0.67 | $0.00 | $0.70 | $0.46 | $0.71 |
Дивидендный доход | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A показал максимальную просадку в 26.62%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.62% | 16 дек. 2019 г. | 64 | 18 мар. 2020 г. | 202 | 5 янв. 2021 г. | 266 |
| -19.33% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | 558 | 16 дек. 2024 г. | 776 |
| -18.28% | 17 дек. 2024 г. | 77 | 9 апр. 2025 г. | 200 | 28 янв. 2026 г. | 277 |
| -12.72% | 16 апр. 2015 г. | 193 | 20 янв. 2016 г. | 119 | 11 июл. 2016 г. | 312 |
| -9.26% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 302 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...