PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADAX с OPPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) and OPPAX (Invesco Global Fund) are both mutual funds - VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VADAX returned 11.40%/yr vs 12.33%/yr for OPPAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VADAX charges 0.52%/yr vs 1.04%/yr for OPPAX.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VADAX показывает доходность 9.93%, а OPPAX немного ниже – 9.82%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.33% соответственно.

VADAX

1 день
0.34%
1 месяц
4.12%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.39%
1 год
19.53%
3 года*
14.98%
5 лет*
8.13%
10 лет*
11.40%

OPPAX

1 день
0.94%
1 месяц
7.27%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.17%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADAX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.93%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
OPPAX
Invesco Global Fund		9.82%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Correlation

The correlation between VADAX and OPPAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VADAX and OPPAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Доходность на риск

VADAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXOPPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.52

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.23

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.58

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

5.84

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPPAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VADAX и OPPAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и OPPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADAXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-60.39%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-16.26%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-21.69%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-41.90%

+20.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-41.90%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-15.45%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.19%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADAXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.54%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

13.97%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

16.86%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

21.27%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

20.69%

-2.16%

Сравнение комиссий VADAX и OPPAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и OPPAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности OPPAX в 22.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		22.58%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.29%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Часто задаваемые вопросы

VADAX and OPPAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPAX has higher volatility (4.54%) compared to VADAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, VADAX dropped -60.27% vs OPPAX's -60.39%.

VADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADAX и OPPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор