PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с ACSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

VADAX управляется Invesco. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		-2.22%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у ACSTX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.67% соответственно.

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%

ACSTX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.55%
3 года*
14.03%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий VADAX и ACSTX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.80

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.85

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

3.47

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между VADAX и ACSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и ACSTX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности ACSTX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.04%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и ACSTX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-58.61%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.22%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-17.25%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-44.80%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.02%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-9.37%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.03%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и ACSTX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.34%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.16%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

15.99%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.47%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

19.48%

-0.95%