PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADAX с ACSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VADAX returned 11.40%/yr vs 12.56%/yr for ACSTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VADAX charges 0.52%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у ACSTX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.56% соответственно.

VADAX

1 день
0.34%
1 месяц
4.12%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.39%
1 год
19.53%
3 года*
14.98%
5 лет*
8.13%
10 лет*
11.40%

ACSTX

1 день
0.45%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.14%
6 месяцев
10.66%
1 год
23.62%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.93%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.14%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between VADAX and ACSTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.93

The correlation between VADAX and ACSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Доходность на риск

VADAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.27

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.27

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.06

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

11.64

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.27

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VADAX и ACSTX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и ACSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-58.61%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.02%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-15.61%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-17.25%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-44.80%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-9.35%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и ACSTX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.48%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.01%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.84%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.41%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

19.46%

-0.93%

Сравнение комиссий VADAX и ACSTX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и ACSTX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности ACSTX в 8.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.10%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.29%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VADAX and ACSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VADAX has higher volatility (2.66%) compared to ACSTX (2.48%). In terms of maximum drawdown, VADAX dropped -60.27% vs ACSTX's -58.61%.

ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADAX и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор