PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, V returned 15.61%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции V превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 15.61% против -11.98% соответственно.

V

1 день
2.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.61%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.33%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between V and UCO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.20

The correlation between V and UCO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

V vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.03

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.39

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.34

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

6.32

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.03

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.17

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.34

+1.03

Просадки

Сравнение просадок V и UCO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-99.95%

+48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-34.77%

+14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-50.38%

+30.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-67.24%

+38.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-98.75%

+62.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-99.26%

+85.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-85.49%

+77.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

18.34%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности V и UCO

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.65%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

20.99%

-15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

46.57%

-29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

57.26%

-35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

59.81%

-37.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

71.35%

-46.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и UCO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and UCO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор