PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, V returned 15.41%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции V превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 15.41% против 8.79% соответственно.

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between V and PDBC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.15

The correlation between V and PDBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

V vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.46

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.14

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

6.35

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

13.39

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.46

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.23

+0.45

Просадки

Сравнение просадок V и PDBC

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-49.52%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-7.19%

-13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-13.95%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-27.63%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-40.73%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-4.55%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-23.21%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

3.41%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности V и PDBC

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.20%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.20%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

15.78%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

18.61%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

19.12%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

17.78%

+6.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и PDBC

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and PDBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор